Сравнение AGX с ACM
AGX (Argan, Inc.) and ACM (AECOM) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AGX returned 36.01%/yr vs 8.48%/yr for ACM. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGX и ACM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGX показывает доходность 120.32%, что значительно выше, чем у ACM с доходностью -26.51%. За последние 10 лет акции AGX превзошли акции ACM по среднегодовой доходности: 36.01% против 8.48% соответственно.
AGX
- 1 день
- 7.35%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 120.32%
- 6 месяцев
- 117.36%
- 1 год
- 217.58%
- 3 года*
- 162.40%
- 5 лет*
- 73.82%
- 10 лет*
- 36.01%
ACM
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -28.48%
- 1 год
- -37.17%
- 3 года*
- -6.12%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение доходности по годам AGX и ACM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 120.32% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | 8.62% | -14.32% | -34.26% |
ACM AECOM | -26.51% | -9.91% | 16.67% | 9.77% | 10.72% | 55.38% | 15.42% | 62.75% | -28.67% | 2.17% |
Correlation
The correlation between AGX and ACM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
AGX:
$9.78B
ACM:
$9.09B
AGX:
$11.38
ACM:
$3.82
AGX:
60.51
ACM:
18.20
AGX:
1.10
ACM:
0.11
AGX:
9.37
ACM:
0.58
AGX:
20.65
ACM:
4.00
AGX:
$1.04B
ACM:
$15.99B
AGX:
$217.93M
ACM:
$1.24B
AGX:
$163.99M
ACM:
$976.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGX vs. ACM — Ранг доходности на риск
AGX
ACM
Сравнение AGX c ACM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGX | ACM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.78 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.78 | -0.77 | +9.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.97 | -1.46 | +26.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGX и ACM
Максимальная просадка AGX за все время составила -94.37%, что больше максимальной просадки ACM в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и ACM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGX | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.37% | -59.97% | -34.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -48.61% | +23.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.75% | -48.61% | +4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | -48.61% | +4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.61% | -54.12% | -0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | -47.85% | +40.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.33% | -18.49% | -29.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.75% | 25.45% | -16.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGX и ACM
Argan, Inc. (AGX) имеет более высокую волатильность в 19.79% по сравнению с AECOM (ACM) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что AGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGX | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.79% | 8.02% | +11.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.86% | 26.28% | +28.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.48% | 32.21% | +42.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.07% | 26.69% | +24.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.94% | 31.19% | +14.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGX и ACM
Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности ACM в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 1.64% | 1.09% | 0.82% | 0.78% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGX Argan, Inc. | 0.27% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGX и ACM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan, Inc. и AECOM. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGX и ACM
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
ACM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 296.50M при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 7.8%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
ACM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 229.65M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
ACM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 179.86M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
AGX and ACM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGX has higher volatility (19.79%) compared to ACM (8.02%). In terms of maximum drawdown, AGX dropped -94.37% vs ACM's -59.97%.
AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGX и ACM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор