Сравнение AGRO с ITRN
AGRO (Adecoagro S.A.) and ITRN (Ituran Location and Control Ltd.) are both stocks. AGRO operates in Farm Products (Consumer Defensive), while ITRN operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, AGRO returned 0.95%/yr vs 13.16%/yr for ITRN. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGRO и ITRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AGRO показывает доходность 34.97%, а ITRN немного ниже – 34.55%. За последние 10 лет акции AGRO уступали акциям ITRN по среднегодовой доходности: 0.95% против 13.16% соответственно.
AGRO
- 1 день
- 5.36%
- 1 месяц
- 14.83%
- 6 месяцев
- 30.85%
- С начала года
- 34.97%
- 1 год
- 15.17%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 0.95%
- Всё время*
- 0.87%
ITRN
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -14.26%
- 6 месяцев
- 29.61%
- С начала года
- 34.55%
- 1 год
- 52.83%
- 3 года*
- 33.14%
- 5 лет*
- 22.56%
- 10 лет*
- 13.16%
- Всё время*
- 12.29%
Сравнение доходности по годам AGRO и ITRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRO Adecoagro S.A. | 34.97% | -12.37% | -12.39% | 38.60% | 11.50% | 12.94% | -18.76% | 20.26% | -32.69% | -0.39% |
ITRN Ituran Location and Control Ltd. | 34.55% | 45.63% | 21.02% | 32.47% | -18.79% | 45.32% | -22.93% | -18.98% | -3.46% | 33.71% |
Correlation
The correlation between AGRO and ITRN is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г. | 0.16 |
The correlation between AGRO and ITRN shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGRO:
$5.99B
ITRN:
$1.11B
AGRO:
$0.03
ITRN:
$3.03
AGRO:
377.03
ITRN:
18.38
AGRO:
0.12
ITRN:
1.17
AGRO:
3.58
ITRN:
2.95
AGRO:
3.09
ITRN:
5.32
AGRO:
$1.50B
ITRN:
$375.23M
AGRO:
$378.81M
ITRN:
$186.00M
AGRO:
$466.25M
ITRN:
$99.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGRO vs. ITRN — Ранг доходности на риск
AGRO
ITRN
Сравнение AGRO c ITRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adecoagro S.A. (AGRO) и Ituran Location and Control Ltd. (ITRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGRO | ITRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.28 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 2.31 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 6.25 | -5.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGRO и ITRN
Максимальная просадка AGRO за все время составила -73.70%, что больше максимальной просадки ITRN в -68.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRO и ITRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGRO | ITRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.70% | -68.39% | -5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.99% | -22.99% | -17.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.99% | -26.82% | -13.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.34% | -30.03% | -15.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.07% | -68.39% | -3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.11% | -15.40% | -14.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.48% | -19.44% | -12.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.52% | 8.48% | +8.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRO и ITRN
Adecoagro S.A. (AGRO) имеет более высокую волатильность в 12.18% по сравнению с Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) с волатильностью 10.13%. Это указывает на то, что AGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGRO | ITRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.18% | 10.13% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.66% | 23.82% | +16.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.94% | 32.88% | +16.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.10% | 30.52% | +11.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.02% | 33.61% | +6.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRO и ITRN
Дивидендная доходность AGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности ITRN в 5.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRO Adecoagro S.A. | 2.79% | 4.41% | 3.63% | 2.95% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITRN Ituran Location and Control Ltd. | 5.39% | 4.65% | 5.01% | 2.50% | 2.65% | 3.37% | 1.26% | 3.78% | 2.96% | 3.27% | 3.25% | 4.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGRO и ITRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adecoagro S.A. и Ituran Location and Control Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGRO и ITRN
AGRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила о валовой прибыли в 118.57M при выручке в 398.68M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.
ITRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ituran Location and Control Ltd. сообщила о валовой прибыли в 49.44M при выручке в 102.67M, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.
AGRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила об операционной прибыли в 27.86M при выручке в 398.68M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
ITRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ituran Location and Control Ltd. сообщила об операционной прибыли в 22.06M при выручке в 102.67M, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.
AGRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила о чистой прибыли в 40.14M при выручке в 398.68M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
ITRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ituran Location and Control Ltd. сообщила о чистой прибыли в 16.77M при выручке в 102.67M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
Часто задаваемые вопросы
AGRO and ITRN have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGRO has higher volatility (12.18%) compared to ITRN (10.13%). In terms of maximum drawdown, AGRO dropped -73.70% vs ITRN's -68.39%.
ITRN currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGRO и ITRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор