Сравнение AGRO с ABEV
AGRO (Adecoagro S.A.) and ABEV (Ambev S.A.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — AGRO in Farm Products, ABEV in Beverages - Brewers. Over the past 10 years, AGRO returned 2.09%/yr vs -1.37%/yr for ABEV. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGRO и ABEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGRO показывает доходность 55.07%, что значительно выше, чем у ABEV с доходностью 27.13%. За последние 10 лет акции AGRO превзошли акции ABEV по среднегодовой доходности: 2.09% против -1.37% соответственно.
AGRO
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -19.70%
- С начала года
- 55.07%
- 6 месяцев
- 47.63%
- 1 год
- 33.44%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 2.09%
ABEV
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- 8.28%
- С начала года
- 27.13%
- 6 месяцев
- 26.62%
- 1 год
- 35.14%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- -1.37%
Сравнение доходности по годам AGRO и ABEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRO Adecoagro S.A. | 55.07% | -12.37% | -12.39% | 38.60% | 11.50% | 12.94% | -18.76% | 20.26% | -32.69% | -0.39% |
ABEV Ambev S.A. | 27.13% | 45.11% | -30.10% | 8.41% | 2.38% | -4.39% | -32.61% | 21.92% | -37.29% | 35.34% |
Correlation
The correlation between AGRO and ABEV is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2011 г. | 0.27 |
The correlation between AGRO and ABEV shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGRO:
$6.24B
ABEV:
$49.22B
AGRO:
$0.03
ABEV:
$0.99
AGRO:
431.57
ABEV:
3.16
AGRO:
0.14
ABEV:
0.60
AGRO:
4.10
ABEV:
0.56
AGRO:
3.56
ABEV:
0.55
AGRO:
$1.50B
ABEV:
$88.21B
AGRO:
$378.81M
ABEV:
$45.41B
AGRO:
$466.25M
ABEV:
$28.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGRO vs. ABEV — Ранг доходности на риск
AGRO
ABEV
Сравнение AGRO c ABEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adecoagro S.A. (AGRO) и Ambev S.A. (ABEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGRO | ABEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.19 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 4.99 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGRO | ABEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.12 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.05 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | -0.04 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.27 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок AGRO и ABEV
Максимальная просадка AGRO за все время составила -73.70%, примерно равная максимальной просадке ABEV в -74.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRO и ABEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGRO | ABEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.70% | -74.04% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.84% | -16.10% | -7.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.96% | -38.76% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.34% | -44.58% | -0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.07% | -72.26% | +0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.70% | -42.50% | +22.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.48% | -31.84% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.82% | 7.07% | +4.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRO и ABEV
Текущая волатильность для Adecoagro S.A. (AGRO) составляет 14.24%, в то время как у Ambev S.A. (ABEV) волатильность равна 17.88%. Это указывает на то, что AGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGRO | ABEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.24% | 17.88% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.01% | 25.53% | +14.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.08% | 31.46% | +14.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.82% | 30.31% | +11.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.73% | 34.31% | +5.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRO и ABEV
Дивидендная доходность AGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности ABEV в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEV Ambev S.A. | 4.97% | 8.10% | 6.10% | 5.26% | 5.36% | 4.38% | 2.67% | 2.51% | 3.79% | 2.57% | 3.41% | 4.32% |
AGRO Adecoagro S.A. | 2.43% | 4.41% | 3.63% | 2.95% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGRO и ABEV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adecoagro S.A. и Ambev S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGRO и ABEV
AGRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила о валовой прибыли в 118.57M при выручке в 398.68M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.
ABEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ambev S.A. сообщила о валовой прибыли в 11.58B при выручке в 22.46B, что соответствует валовой рентабельности в 51.6%.
AGRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила об операционной прибыли в 27.86M при выручке в 398.68M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
ABEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ambev S.A. сообщила об операционной прибыли в 5.87B при выручке в 22.46B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
AGRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила о чистой прибыли в 40.14M при выручке в 398.68M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
ABEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ambev S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.77B при выручке в 22.46B, что соответствует чистой рентабельности 16.8%.
Часто задаваемые вопросы
AGRO and ABEV have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABEV has higher volatility (17.88%) compared to AGRO (14.24%). In terms of maximum drawdown, AGRO dropped -73.70% vs ABEV's -74.04%.
ABEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGRO и ABEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор