PortfoliosLab logo
Сравнение ABEV с BUD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ABEV и BUD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ABEV и BUD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ambev S.A. (ABEV) и Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.84%
122.85%
ABEV
BUD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABEV:

0.50

BUD:

0.42

Коэф-т Сортино

ABEV:

0.92

BUD:

0.76

Коэф-т Омега

ABEV:

1.11

BUD:

1.10

Коэф-т Кальмара

ABEV:

0.20

BUD:

0.16

Коэф-т Мартина

ABEV:

1.06

BUD:

0.67

Индекс Язвы

ABEV:

13.66%

BUD:

14.39%

Дневная вол-ть

ABEV:

28.82%

BUD:

22.86%

Макс. просадка

ABEV:

-74.20%

BUD:

-71.10%

Текущая просадка

ABEV:

-58.33%

BUD:

-43.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABEV:

$38.80B

BUD:

$128.39B

EPS

ABEV:

$0.16

BUD:

$2.86

Коэффициент P/E

ABEV:

15.44

BUD:

22.73

Коэффициент PEG

ABEV:

1.46

BUD:

1.52

Коэффициент P/S

ABEV:

0.43

BUD:

2.15

Коэффициент P/B

ABEV:

2.24

BUD:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

ABEV:

$69.18B

BUD:

$45.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABEV:

$35.62B

BUD:

$33.02B

EBITDA (12 мес.)

ABEV:

$19.99B

BUD:

$23.49B

Доходность по периодам

С начала года, ABEV показывает доходность 34.78%, что значительно выше, чем у BUD с доходностью 29.84%. За последние 10 лет акции ABEV уступали акциям BUD по среднегодовой доходности: -5.45% против -4.34% соответственно.


ABEV

С начала года

34.78%

1 месяц

8.33%

6 месяцев

16.98%

1 год

12.96%

5 лет

8.06%

10 лет

-5.45%

BUD

С начала года

29.84%

1 месяц

4.79%

6 месяцев

1.74%

1 год

9.95%

5 лет

7.95%

10 лет

-4.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABEV и BUD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ABEV
Ранг риск-скорректированной доходности ABEV, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABEV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

BUD
Ранг риск-скорректированной доходности BUD, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABEV c BUD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambev S.A. (ABEV) и Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ABEV, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ABEV: 0.50
BUD: 0.42
Коэффициент Сортино ABEV, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ABEV: 0.92
BUD: 0.76
Коэффициент Омега ABEV, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ABEV: 1.11
BUD: 1.10
Коэффициент Кальмара ABEV, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ABEV: 0.20
BUD: 0.16
Коэффициент Мартина ABEV, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ABEV: 1.06
BUD: 0.67

Показатель коэффициента Шарпа ABEV на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUD равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEV и BUD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.42
ABEV
BUD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEV и BUD

Дивидендная доходность ABEV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности BUD в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABEV
Ambev S.A.
5.26%5.84%5.25%5.37%4.39%2.58%2.51%3.80%2.57%3.75%5.09%5.31%
BUD
Anheuser-Busch InBev SA/NV
1.35%1.76%1.28%0.67%0.98%0.81%2.45%3.84%2.88%3.03%2.58%2.38%

Просадки

Сравнение просадок ABEV и BUD

Максимальная просадка ABEV за все время составила -74.20%, примерно равная максимальной просадке BUD в -71.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEV и BUD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.33%
-43.67%
ABEV
BUD

Волатильность

Сравнение волатильности ABEV и BUD

Ambev S.A. (ABEV) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что ABEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.56%
8.32%
ABEV
BUD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABEV и BUD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambev S.A. и Anheuser-Busch InBev SA/NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию