PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ABEV с BUD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ABEV и BUD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ABEV и BUD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ambev S.A. (ABEV) и Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.19%
112.87%
ABEV
BUD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABEV:

0.14

BUD:

0.14

Коэф-т Сортино

ABEV:

0.41

BUD:

0.36

Коэф-т Омега

ABEV:

1.05

BUD:

1.05

Коэф-т Кальмара

ABEV:

0.06

BUD:

0.05

Коэф-т Мартина

ABEV:

0.29

BUD:

0.22

Индекс Язвы

ABEV:

13.68%

BUD:

14.30%

Дневная вол-ть

ABEV:

27.13%

BUD:

21.75%

Макс. просадка

ABEV:

-74.20%

BUD:

-71.10%

Текущая просадка

ABEV:

-60.19%

BUD:

-46.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABEV:

$34.92B

BUD:

$121.80B

EPS

ABEV:

$0.15

BUD:

$2.86

Цена/прибыль

ABEV:

14.80

BUD:

21.54

PEG коэффициент

ABEV:

1.38

BUD:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

ABEV:

$69.18B

BUD:

$45.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABEV:

$35.62B

BUD:

$33.02B

EBITDA (12 мес.)

ABEV:

$19.99B

BUD:

$23.49B

Доходность по периодам

С начала года, ABEV показывает доходность 28.78%, что значительно выше, чем у BUD с доходностью 24.03%. За последние 10 лет акции ABEV уступали акциям BUD по среднегодовой доходности: -5.44% против -5.07% соответственно.


ABEV

С начала года

28.78%

1 месяц

14.54%

6 месяцев

-1.77%

1 год

4.35%

5 лет

6.58%

10 лет

-5.44%

BUD

С начала года

24.03%

1 месяц

2.24%

6 месяцев

-6.31%

1 год

3.82%

5 лет

8.58%

10 лет

-5.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABEV и BUD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ABEV
Ранг риск-скорректированной доходности ABEV, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABEV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEV, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

BUD
Ранг риск-скорректированной доходности BUD, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABEV c BUD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambev S.A. (ABEV) и Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABEV, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ABEV: 0.14
BUD: 0.14
Коэффициент Сортино ABEV, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ABEV: 0.41
BUD: 0.36
Коэффициент Омега ABEV, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ABEV: 1.05
BUD: 1.05
Коэффициент Кальмара ABEV, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ABEV: 0.06
BUD: 0.05
Коэффициент Мартина ABEV, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ABEV: 0.29
BUD: 0.22

Показатель коэффициента Шарпа ABEV на текущий момент составляет 0.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUD равному 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEV и BUD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.14
ABEV
BUD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEV и BUD

Дивидендная доходность ABEV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности BUD в 1.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABEV
Ambev S.A.
5.53%5.86%5.25%5.37%4.39%2.68%2.51%3.80%2.57%3.75%5.09%5.31%
BUD
Anheuser-Busch InBev SA/NV
1.42%1.76%1.28%0.67%0.98%0.81%2.45%3.84%2.88%3.03%2.58%2.38%

Просадки

Сравнение просадок ABEV и BUD

Максимальная просадка ABEV за все время составила -74.20%, примерно равная максимальной просадке BUD в -71.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEV и BUD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.19%
-46.19%
ABEV
BUD

Волатильность

Сравнение волатильности ABEV и BUD

Ambev S.A. (ABEV) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что ABEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.38%
4.59%
ABEV
BUD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABEV и BUD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambev S.A. и Anheuser-Busch InBev SA/NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab