Сравнение ABEV с BTBT
ABEV (Ambev S.A.) and BTBT (Bit Digital, Inc.) are both stocks. ABEV operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive), while BTBT operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, ABEV returned 3.67%/yr vs -20.30%/yr for BTBT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABEV и BTBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABEV показывает доходность 23.84%, что значительно выше, чем у BTBT с доходностью -22.22%.
ABEV
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.41%
- 6 месяцев
- 17.65%
- С начала года
- 23.84%
- 1 год
- 34.91%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- -2.22%
BTBT
- 1 день
- -6.96%
- 1 месяц
- -27.94%
- 6 месяцев
- -36.36%
- С начала года
- -22.22%
- 1 год
- -62.60%
- 3 года*
- -28.78%
- 5 лет*
- -20.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABEV и BTBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEV Ambev S.A. | 23.84% | 45.11% | -30.10% | 8.41% | 2.38% | -4.39% | -32.61% | 21.92% | -43.68% |
BTBT Bit Digital, Inc. | -22.22% | -35.49% | -30.73% | 605.00% | -90.13% | -72.25% | 5,377.50% | -93.85% | 25.00% |
Correlation
The correlation between ABEV and BTBT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2018 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
ABEV:
$47.57B
BTBT:
$513.31M
ABEV:
R$0.99
BTBT:
-$454.28
ABEV:
2.75
BTBT:
0.02
ABEV:
2.69
BTBT:
0.00
ABEV:
R$88.21B
BTBT:
$28.01B
ABEV:
R$45.41B
BTBT:
$48.37M
ABEV:
R$28.97B
BTBT:
-$162.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABEV vs. BTBT — Ранг доходности на риск
ABEV
BTBT
Сравнение ABEV c BTBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambev S.A. (ABEV) и Bit Digital, Inc. (BTBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABEV | BTBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.89 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | -0.90 | +3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | -1.31 | +6.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABEV и BTBT
Максимальная просадка ABEV за все время составила -74.04%, что меньше максимальной просадки BTBT в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEV и BTBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABEV | BTBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.04% | -98.16% | +24.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.10% | -70.02% | +53.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.59% | -77.08% | +39.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.76% | -96.92% | +58.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.99% | -94.98% | +50.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.87% | -75.81% | +43.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.86% | 47.63% | -40.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABEV и BTBT
Текущая волатильность для Ambev S.A. (ABEV) составляет 5.84%, в то время как у Bit Digital, Inc. (BTBT) волатильность равна 21.60%. Это указывает на то, что ABEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABEV | BTBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 21.60% | -15.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.03% | 62.16% | -37.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.33% | 88.66% | -57.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.18% | 117.49% | -87.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.24% | 133.37% | -99.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABEV и BTBT
Дивидендная доходность ABEV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, тогда как BTBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEV Ambev S.A. | 5.42% | 8.10% | 6.10% | 5.26% | 5.36% | 4.38% | 2.67% | 2.51% | 3.79% | 2.57% | 3.41% | 4.32% |
BTBT Bit Digital, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABEV и BTBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambev S.A. и Bit Digital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ABEV and BTBT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTBT has higher volatility (21.60%) compared to ABEV (5.84%). In terms of maximum drawdown, ABEV dropped -74.04% vs BTBT's -98.16%.
ABEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABEV и BTBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор