PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABEV с BTBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ABEV с BTBT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ABEV (Ambev S.A.) and BTBT (Bit Digital, Inc.) are both stocks. ABEV operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive), while BTBT operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, ABEV returned 1.29%/yr vs -25.75%/yr for BTBT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ABEV и BTBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ambev S.A. (ABEV) и Bit Digital, Inc. (BTBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABEV показывает доходность 25.91%, что значительно выше, чем у BTBT с доходностью -2.12%.

ABEV

1 день
-0.96%
1 месяц
-7.72%
С начала года
25.91%
6 месяцев
27.35%
1 год
34.39%
3 года*
9.35%
5 лет*
1.29%
10 лет*
-1.50%

BTBT

1 день
0.00%
1 месяц
3.35%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-22.27%
1 год
-30.71%
3 года*
-12.69%
5 лет*
-25.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABEV и BTBT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ABEV
Ambev S.A.		25.91%45.11%-30.10%8.41%2.38%-4.39%-32.61%21.92%-43.04%
BTBT
Bit Digital, Inc.		-2.12%-35.49%-30.73%605.00%-90.13%-72.25%5,377.50%-93.85%40.69%

Correlation

The correlation between ABEV and BTBT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2018 г.

0.16

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABEV:

$48.75B

BTBT:

$602.43M

EPS

ABEV:

$0.99

BTBT:

-$498.30

Коэффициент P/S

ABEV:

0.55

BTBT:

0.02

Коэффициент P/B

ABEV:

0.54

BTBT:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

ABEV:

$88.21B

BTBT:

$28.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABEV:

$45.41B

BTBT:

$48.37M

EBITDA (12 мес.)

ABEV:

$28.97B

BTBT:

-$162.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ambev S.A.

Bit Digital, Inc.

Часто сравнивают с ABEV:
ABEV с BUDABEV с DGE.LABEV с DEOABEV с PGABEV с PMABEV с KOABEV с VOO
Часто сравнивают с BTBT:
BTBT с HIVEBTBT с BTC-USDBTBT с MARABTBT с CLSKBTBT с RIOTBTBT с BITXBTBT с IBIT

Доходность на риск

ABEV vs. BTBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABEV
Ранг доходности на риск ABEV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BTBT
Ранг доходности на риск BTBT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTBT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTBT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTBT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTBT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTBT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABEV c BTBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambev S.A. (ABEV) и Bit Digital, Inc. (BTBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABEVBTBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
-0.33

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
0.09

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.01

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

-0.44

+2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.86

-0.70

+5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABEV vs. BTBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABEV на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа BTBT равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEV и BTBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABEVBTBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

-0.33

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.22

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.08

+0.34

Просадки

Сравнение просадок ABEV и BTBT

Максимальная просадка ABEV за все время составила -74.04%, что меньше максимальной просадки BTBT в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEV и BTBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABEVBTBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.04%

-98.16%

+24.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.10%

-70.02%

+53.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.76%

-77.08%

+38.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.58%

-96.92%

+52.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.05%

-93.68%

+50.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.84%

-75.51%

+43.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.09%

43.77%

-36.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ABEV и BTBT

Текущая волатильность для Ambev S.A. (ABEV) составляет 9.16%, в то время как у Bit Digital, Inc. (BTBT) волатильность равна 33.22%. Это указывает на то, что ABEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABEVBTBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.16%

33.22%

-24.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.56%

60.92%

-35.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.45%

92.62%

-61.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.30%

117.51%

-87.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.31%

133.88%

-99.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEV и BTBT

Дивидендная доходность ABEV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, тогда как BTBT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABEV
Ambev S.A.		5.02%8.10%6.10%5.26%5.36%4.38%2.67%2.51%3.79%2.57%3.41%4.32%
BTBT
Bit Digital, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABEV и BTBT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambev S.A. и Bit Digital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
22.46B
27.92B
(ABEV) Общая выручка
(BTBT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ABEV and BTBT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTBT has higher volatility (33.22%) compared to ABEV (9.16%). In terms of maximum drawdown, ABEV dropped -74.04% vs BTBT's -98.16%.

ABEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABEV и BTBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор