PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ABEV с PG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ABEV с PG

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ambev S.A. (ABEV) и The Procter & Gamble Company (PG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABEV или PG.

Корреляция

Корреляция между ABEV и PG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ABEV и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ambev S.A. (ABEV) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,042.24%
877.09%
ABEV
PG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABEV:

0.50

PG:

0.11

Коэф-т Сортино

ABEV:

0.92

PG:

0.27

Коэф-т Омега

ABEV:

1.11

PG:

1.04

Коэф-т Кальмара

ABEV:

0.20

PG:

0.18

Коэф-т Мартина

ABEV:

1.06

PG:

0.46

Индекс Язвы

ABEV:

13.66%

PG:

4.70%

Дневная вол-ть

ABEV:

28.82%

PG:

18.81%

Макс. просадка

ABEV:

-74.20%

PG:

-54.23%

Текущая просадка

ABEV:

-58.33%

PG:

-9.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABEV:

$38.80B

PG:

$377.52B

EPS

ABEV:

$0.16

PG:

$6.30

Коэффициент P/E

ABEV:

15.44

PG:

25.56

Коэффициент PEG

ABEV:

1.46

PG:

3.24

Коэффициент P/S

ABEV:

0.43

PG:

4.50

Коэффициент P/B

ABEV:

2.24

PG:

7.18

Общая выручка (12 мес.)

ABEV:

$69.18B

PG:

$83.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABEV:

$35.62B

PG:

$52.74B

EBITDA (12 мес.)

ABEV:

$19.99B

PG:

$22.38B

Доходность по периодам

С начала года, ABEV показывает доходность 34.78%, что значительно выше, чем у PG с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции ABEV уступали акциям PG по среднегодовой доходности: -5.45% против 10.38% соответственно.

ABEV

С начала года

34.78%

1 месяц

8.33%

6 месяцев

16.98%

1 год

12.96%

5 лет

8.06%

10 лет

-5.45%

PG

С начала года

-2.75%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

-3.08%

1 год

2.29%

5 лет

9.32%

10 лет

10.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABEV и PG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ABEV
Ранг риск-скорректированной доходности ABEV, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABEV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг риск-скорректированной доходности PG, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABEV c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambev S.A. (ABEV) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ABEV, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ABEV: 0.50
PG: 0.11
Коэффициент Сортино ABEV, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ABEV: 0.92
PG: 0.27
Коэффициент Омега ABEV, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ABEV: 1.11
PG: 1.04
Коэффициент Кальмара ABEV, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ABEV: 0.20
PG: 0.18
Коэффициент Мартина ABEV, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ABEV: 1.06
PG: 0.46

Показатель коэффициента Шарпа ABEV на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа PG равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEV и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.11
ABEV
PG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEV и PG

Дивидендная доходность ABEV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности PG в 2.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABEV
Ambev S.A.		5.26%5.84%5.25%5.37%4.39%2.58%2.51%3.80%2.57%3.75%5.09%5.31%
PG
The Procter & Gamble Company		2.53%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.32%2.78%

Просадки

Сравнение просадок ABEV и PG

Максимальная просадка ABEV за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки PG в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEV и PG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.33%
-9.27%
ABEV
PG

Волатильность

Сравнение волатильности ABEV и PG

Ambev S.A. (ABEV) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 9.36%. Это указывает на то, что ABEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.56%
9.36%
ABEV
PG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABEV и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambev S.A. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию