Сравнение ABEV с PG
ABEV (Ambev S.A.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — ABEV in Beverages - Brewers, PG in Household & Personal Products. Over the past 10 years, ABEV returned -2.62%/yr vs 8.43%/yr for PG. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ABEV и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABEV показывает доходность 23.03%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 4.71%. За последние 10 лет акции ABEV уступали акциям PG по среднегодовой доходности: -2.62% против 8.43% соответственно.
ABEV
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.30%
- 6 месяцев
- 4.79%
- С начала года
- 23.03%
- 1 год
- 46.76%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- -2.62%
- Всё время*
- 9.35%
PG
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -0.95%
- 6 месяцев
- -5.01%
- С начала года
- 4.71%
- 1 год
- 0.40%
- 3 года*
- 0.76%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 8.43%
- Всё время*
- 10.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ABEV Ambev S.A. | $106.38M | $82.74M | $87.65M |
| $1.36B | $1.28B | $1.30B |
Сравнение доходности по годам ABEV и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEV Ambev S.A. | 23.03% | 45.11% | -30.10% | 8.41% | 2.38% | -4.39% | -32.61% | 21.92% | -37.29% | 35.34% |
PG The Procter & Gamble Company | 4.71% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between ABEV and PG is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 1997 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
ABEV:
$46.82B
PG:
$348.95B
ABEV:
R$1.04
PG:
$6.62
ABEV:
14.96
PG:
22.19
ABEV:
2.82
PG:
7.33
ABEV:
2.75
PG:
4.09
ABEV:
2.74
PG:
6.55
ABEV:
R$88.27B
PG:
$87.03B
ABEV:
R$45.81B
PG:
$43.67B
ABEV:
R$29.69B
PG:
$21.25B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABEV vs. PG — Ранг доходности на риск
ABEV
PG
Сравнение ABEV c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambev S.A. (ABEV) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABEV | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.02 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 0.03 | +2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 0.04 | +7.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABEV и PG
Максимальная просадка ABEV за все время составила -74.04%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEV и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABEV | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.04% | -54.25% | -19.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.10% | -15.52% | -0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -21.15% | -12.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.76% | -23.77% | -14.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.26% | -23.77% | -48.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.36% | -14.28% | -30.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.90% | -12.17% | -19.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 9.14% | -2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABEV и PG
Текущая волатильность для Ambev S.A. (ABEV) составляет 5.12%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что ABEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABEV | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 6.19% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.79% | 15.74% | +9.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.46% | 19.70% | +10.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.97% | 18.10% | +11.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.25% | 19.19% | +15.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABEV и PG
Дивидендная доходность ABEV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности PG в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEV Ambev S.A. | 5.45% | 8.10% | 6.10% | 5.26% | 5.36% | 4.38% | 2.67% | 2.51% | 3.79% | 2.57% | 3.41% | 4.32% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.92% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABEV и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambev S.A. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABEV и PG
ABEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ambev S.A. сообщила о валовой прибыли в 10.45B при выручке в 20.15B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.28B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
ABEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ambev S.A. сообщила об операционной прибыли в 4.76B при выручке в 20.15B, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 3.95B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
ABEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ambev S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.39B при выручке в 20.15B, что соответствует чистой рентабельности 16.8%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
ABEV and PG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (6.19%) compared to ABEV (5.12%). In terms of maximum drawdown, ABEV dropped -74.04% vs PG's -54.25%.
ABEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABEV и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор