Сравнение ABEV с PG
ABEV (Ambev S.A.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — ABEV in Beverages - Brewers, PG in Household & Personal Products. Over the past 10 years, ABEV returned -1.25%/yr vs 9.15%/yr for PG. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABEV и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABEV показывает доходность 27.50%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.14%. За последние 10 лет акции ABEV уступали акциям PG по среднегодовой доходности: -1.25% против 9.15% соответственно.
ABEV
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 27.50%
- 6 месяцев
- 32.87%
- 1 год
- 44.88%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- -1.25%
PG
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- -3.90%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 9.15%
Сравнение доходности по годам ABEV и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEV Ambev S.A. | 27.50% | 45.11% | -30.10% | 8.41% | 2.38% | -4.39% | -32.61% | 21.92% | -37.29% | 35.34% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.14% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between ABEV and PG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 1997 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
ABEV:
$49.22B
PG:
$358.85B
ABEV:
R$0.99
PG:
$5.23
ABEV:
16.40
PG:
28.41
ABEV:
3.10
PG:
6.95
ABEV:
2.90
PG:
4.17
ABEV:
2.83
PG:
6.65
ABEV:
R$88.21B
PG:
$86.72B
ABEV:
R$45.41B
PG:
$43.64B
ABEV:
R$28.97B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABEV vs. PG — Ранг доходности на риск
ABEV
PG
Сравнение ABEV c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambev S.A. (ABEV) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABEV | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.98 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | -0.25 | +3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | -0.46 | +6.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABEV и PG
Максимальная просадка ABEV за все время составила -74.04%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEV и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABEV | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.04% | -54.25% | -19.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.10% | -15.52% | -0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.18% | -21.15% | -17.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.78% | -23.77% | -15.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.26% | -23.77% | -48.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.34% | -13.93% | -28.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.85% | -12.16% | -19.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.29% | 8.52% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABEV и PG
Текущая волатильность для Ambev S.A. (ABEV) составляет 6.79%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что ABEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABEV | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 7.97% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.99% | 15.18% | +9.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.67% | 19.03% | +12.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.20% | 17.89% | +12.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.28% | 19.08% | +15.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABEV и PG
Дивидендная доходность ABEV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности PG в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEV Ambev S.A. | 5.26% | 8.10% | 6.10% | 5.26% | 5.36% | 4.38% | 2.67% | 2.51% | 3.79% | 2.57% | 3.41% | 4.32% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.87% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABEV и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambev S.A. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABEV и PG
ABEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ambev S.A. сообщила о валовой прибыли в 11.58B при выручке в 22.46B, что соответствует валовой рентабельности в 51.6%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
ABEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ambev S.A. сообщила об операционной прибыли в 5.87B при выручке в 22.46B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
ABEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ambev S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.77B при выручке в 22.46B, что соответствует чистой рентабельности 16.8%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
ABEV and PG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (7.97%) compared to ABEV (6.79%). In terms of maximum drawdown, ABEV dropped -74.04% vs PG's -54.25%.
ABEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABEV и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор