PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ABEV с DEO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ABEV с DEO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ambev S.A. (ABEV) и Diageo plc (DEO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABEV или DEO.

Корреляция

Корреляция между ABEV и DEO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ABEV и DEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ambev S.A. (ABEV) и Diageo plc (DEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABEV:

0.49

DEO:

-0.67

Коэф-т Сортино

ABEV:

0.96

DEO:

-0.89

Коэф-т Омега

ABEV:

1.11

DEO:

0.90

Коэф-т Кальмара

ABEV:

0.22

DEO:

-0.34

Коэф-т Мартина

ABEV:

1.14

DEO:

-1.20

Индекс Язвы

ABEV:

13.29%

DEO:

14.31%

Дневная вол-ть

ABEV:

28.42%

DEO:

24.98%

Макс. просадка

ABEV:

-73.77%

DEO:

-53.18%

Текущая просадка

ABEV:

-56.28%

DEO:

-43.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABEV:

$39.70B

DEO:

$63.77B

EPS

ABEV:

$0.16

DEO:

$6.45

Коэффициент P/E

ABEV:

15.88

DEO:

17.80

Коэффициент PEG

ABEV:

1.47

DEO:

1.88

Коэффициент P/S

ABEV:

0.43

DEO:

3.16

Коэффициент P/B

ABEV:

2.36

DEO:

6.20

Общая выручка (12 мес.)

ABEV:

$91.67B

DEO:

$16.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABEV:

$47.17B

DEO:

$9.76B

EBITDA (12 мес.)

ABEV:

$19.99B

DEO:

$5.22B

Доходность по периодам

С начала года, ABEV показывает доходность 39.17%, что значительно выше, чем у DEO с доходностью -8.13%. За последние 10 лет акции ABEV уступали акциям DEO по среднегодовой доходности: -5.11% против 2.87% соответственно.

ABEV

С начала года

39.17%

1 месяц

9.44%

6 месяцев

22.97%

1 год

13.71%

5 лет

9.89%

10 лет

-5.11%

DEO

С начала года

-8.13%

1 месяц

6.33%

6 месяцев

-1.16%

1 год

-16.73%

5 лет

-0.60%

10 лет

2.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABEV и DEO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ABEV
Ранг риск-скорректированной доходности ABEV, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABEV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
DEO
Ранг риск-скорректированной доходности DEO, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABEV c DEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambev S.A. (ABEV) и Diageo plc (DEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABEV на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа DEO равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEV и DEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEV и DEO

Дивидендная доходность ABEV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности DEO в 3.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABEV
Ambev S.A.		5.10%5.84%5.25%5.37%4.39%2.68%2.51%3.80%2.57%3.75%5.09%5.31%
DEO
Diageo plc		3.60%3.26%2.77%2.16%1.82%2.29%2.07%2.51%2.21%3.10%3.19%4.92%

Просадки

Сравнение просадок ABEV и DEO

Максимальная просадка ABEV за все время составила -73.77%, что больше максимальной просадки DEO в -53.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEV и DEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ABEV и DEO

Текущая волатильность для Ambev S.A. (ABEV) составляет 4.78%, в то время как у Diageo plc (DEO) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что ABEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABEV и DEO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambev S.A. и Diageo plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
22.50B
8.71B
(ABEV) Общая выручка
(DEO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ABEV и DEO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ambev S.A. и Diageo plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
51.4%
61.8%
(ABEV) Валовая рентабельность
(DEO) Валовая рентабельность
ABEV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ambev S.A. сообщила о валовой прибыли в 11.55B при выручке в 22.50B, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.

DEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diageo plc сообщила о валовой прибыли в 5.38B при выручке в 8.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.

ABEV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ambev S.A. сообщила об операционной прибыли в 5.63B при выручке в 22.50B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.

DEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diageo plc сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 8.71B, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.

ABEV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ambev S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 22.50B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.

DEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diageo plc сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 8.71B, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.