Сравнение ABEV с DEO
ABEV (Ambev S.A.) and DEO (Diageo plc) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — ABEV in Beverages - Brewers, DEO in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 10 years, ABEV returned -1.18%/yr vs 0.23%/yr for DEO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABEV и DEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABEV показывает доходность 27.94%, что значительно выше, чем у DEO с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции ABEV уступали акциям DEO по среднегодовой доходности: -1.18% против 0.23% соответственно.
ABEV
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 27.94%
- 6 месяцев
- 33.33%
- 1 год
- 39.37%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- -1.18%
DEO
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -15.01%
- 3 года*
- -18.84%
- 5 лет*
- -13.45%
- 10 лет*
- 0.23%
Сравнение доходности по годам ABEV и DEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEV Ambev S.A. | 27.94% | 45.11% | -30.10% | 8.41% | 2.38% | -4.39% | -32.61% | 21.92% | -37.29% | 35.34% |
DEO Diageo plc | -3.71% | -29.31% | -10.09% | -16.28% | -17.40% | 41.72% | -3.26% | 21.39% | -0.43% | 44.13% |
Correlation
The correlation between ABEV and DEO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 1997 г. | 0.27 |
The correlation between ABEV and DEO shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABEV:
$49.53B
DEO:
$45.87B
ABEV:
R$0.99
DEO:
£9.85
ABEV:
16.37
DEO:
6.30
ABEV:
3.09
DEO:
1.81
ABEV:
2.89
DEO:
0.93
ABEV:
2.83
DEO:
4.02
ABEV:
R$88.21B
DEO:
£37.37B
ABEV:
R$45.41B
DEO:
£22.42B
ABEV:
R$28.97B
DEO:
£10.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABEV vs. DEO — Ранг доходности на риск
ABEV
DEO
Сравнение ABEV c DEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambev S.A. (ABEV) и Diageo plc (DEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABEV | DEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.94 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | -0.42 | +2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | -0.74 | +6.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABEV и DEO
Максимальная просадка ABEV за все время составила -74.04%, что больше максимальной просадки DEO в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEV и DEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABEV | DEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.04% | -63.41% | -10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.10% | -35.52% | +19.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.37% | -56.07% | +17.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.78% | -63.41% | +24.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.26% | -63.41% | -8.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.14% | -58.05% | +15.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.85% | -13.06% | -18.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 20.38% | -13.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABEV и DEO
Текущая волатильность для Ambev S.A. (ABEV) составляет 7.45%, в то время как у Diageo plc (DEO) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что ABEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABEV | DEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 7.87% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.12% | 26.80% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.69% | 32.40% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.30% | 24.83% | +5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.29% | 23.36% | +10.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABEV и DEO
Дивидендная доходность ABEV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности DEO в 4.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEV Ambev S.A. | 4.94% | 8.10% | 6.10% | 5.26% | 5.36% | 4.38% | 2.67% | 2.51% | 3.79% | 2.57% | 3.41% | 4.32% |
DEO Diageo plc | 4.04% | 4.80% | 3.26% | 2.77% | 2.16% | 1.82% | 2.29% | 2.07% | 2.51% | 2.18% | 3.00% | 3.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABEV и DEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambev S.A. и Diageo plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABEV и DEO
ABEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ambev S.A. сообщила о валовой прибыли в 11.58B при выручке в 22.46B, что соответствует валовой рентабельности в 51.6%.
DEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.
ABEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ambev S.A. сообщила об операционной прибыли в 5.87B при выручке в 22.46B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
DEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила об операционной прибыли в 2.41B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
ABEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ambev S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.77B при выручке в 22.46B, что соответствует чистой рентабельности 16.8%.
DEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
Часто задаваемые вопросы
ABEV and DEO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEO has higher volatility (7.87%) compared to ABEV (7.45%). In terms of maximum drawdown, ABEV dropped -74.04% vs DEO's -63.41%.
ABEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABEV и DEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор