PortfoliosLab logo
Сравнение ABEV с DEO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ABEV и DEO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ABEV и DEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ambev S.A. (ABEV) и Diageo plc (DEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,042.24%
718.90%
ABEV
DEO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABEV:

0.50

DEO:

-0.75

Коэф-т Сортино

ABEV:

0.92

DEO:

-1.00

Коэф-т Омега

ABEV:

1.11

DEO:

0.89

Коэф-т Кальмара

ABEV:

0.20

DEO:

-0.37

Коэф-т Мартина

ABEV:

1.06

DEO:

-1.35

Индекс Язвы

ABEV:

13.66%

DEO:

13.76%

Дневная вол-ть

ABEV:

28.82%

DEO:

24.88%

Макс. просадка

ABEV:

-74.20%

DEO:

-53.18%

Текущая просадка

ABEV:

-58.33%

DEO:

-45.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABEV:

$38.80B

DEO:

$61.92B

EPS

ABEV:

$0.16

DEO:

$6.46

Коэффициент P/E

ABEV:

15.44

DEO:

17.12

Коэффициент PEG

ABEV:

1.46

DEO:

1.83

Коэффициент P/S

ABEV:

0.43

DEO:

3.06

Коэффициент P/B

ABEV:

2.24

DEO:

5.97

Общая выручка (12 мес.)

ABEV:

$69.18B

DEO:

$16.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABEV:

$35.62B

DEO:

$9.76B

EBITDA (12 мес.)

ABEV:

$19.99B

DEO:

$5.22B

Доходность по периодам

С начала года, ABEV показывает доходность 34.78%, что значительно выше, чем у DEO с доходностью -11.71%. За последние 10 лет акции ABEV уступали акциям DEO по среднегодовой доходности: -5.45% против 2.58% соответственно.


ABEV

С начала года

34.78%

1 месяц

8.33%

6 месяцев

16.98%

1 год

12.96%

5 лет

8.06%

10 лет

-5.45%

DEO

С начала года

-11.71%

1 месяц

4.93%

6 месяцев

-15.78%

1 год

-17.48%

5 лет

-1.84%

10 лет

2.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABEV и DEO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ABEV
Ранг риск-скорректированной доходности ABEV, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABEV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

DEO
Ранг риск-скорректированной доходности DEO, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABEV c DEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambev S.A. (ABEV) и Diageo plc (DEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ABEV, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ABEV: 0.50
DEO: -0.75
Коэффициент Сортино ABEV, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ABEV: 0.92
DEO: -1.00
Коэффициент Омега ABEV, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ABEV: 1.11
DEO: 0.89
Коэффициент Кальмара ABEV, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ABEV: 0.20
DEO: -0.37
Коэффициент Мартина ABEV, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ABEV: 1.06
DEO: -1.35

Показатель коэффициента Шарпа ABEV на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа DEO равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEV и DEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
-0.75
ABEV
DEO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEV и DEO

Дивидендная доходность ABEV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности DEO в 3.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABEV
Ambev S.A.
5.26%5.84%5.25%5.37%4.39%2.58%2.51%3.80%2.57%3.75%5.09%5.31%
DEO
Diageo plc
3.74%3.26%2.77%2.16%1.82%2.29%2.07%2.51%2.21%3.10%3.19%4.92%

Просадки

Сравнение просадок ABEV и DEO

Максимальная просадка ABEV за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки DEO в -53.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEV и DEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.33%
-45.59%
ABEV
DEO

Волатильность

Сравнение волатильности ABEV и DEO

Ambev S.A. (ABEV) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с Diageo plc (DEO) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что ABEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.56%
9.20%
ABEV
DEO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABEV и DEO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambev S.A. и Diageo plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию