Сравнение ABEV с KO
ABEV (Ambev S.A.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — ABEV in Beverages - Brewers, KO in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, ABEV returned -2.22%/yr vs 9.78%/yr for KO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABEV и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ABEV показывает доходность 23.84%, а KO немного ниже – 23.10%. За последние 10 лет акции ABEV уступали акциям KO по среднегодовой доходности: -2.22% против 9.78% соответственно.
ABEV
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.41%
- 6 месяцев
- 17.65%
- С начала года
- 23.84%
- 1 год
- 34.91%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- -2.22%
KO
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 22.10%
- С начала года
- 23.10%
- 1 год
- 26.06%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение доходности по годам ABEV и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEV Ambev S.A. | 23.84% | 45.11% | -30.10% | 8.41% | 2.38% | -4.39% | -32.61% | 21.92% | -37.29% | 35.34% |
KO The Coca-Cola Company | 23.10% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between ABEV and KO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 1997 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
ABEV:
$47.57B
KO:
$365.37B
ABEV:
R$0.99
KO:
$3.18
ABEV:
15.57
KO:
26.74
ABEV:
2.94
KO:
3.23
ABEV:
2.75
KO:
7.43
ABEV:
2.69
KO:
10.89
ABEV:
R$88.21B
KO:
$49.28B
ABEV:
R$45.41B
KO:
$30.43B
ABEV:
R$28.97B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABEV vs. KO — Ранг доходности на риск
ABEV
KO
Сравнение ABEV c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambev S.A. (ABEV) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABEV | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 3.33 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 7.27 | -2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABEV и KO
Максимальная просадка ABEV за все время составила -74.04%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEV и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABEV | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.04% | -68.23% | -5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.10% | -7.87% | -8.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.59% | -16.26% | -21.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.76% | -17.27% | -21.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.26% | -36.99% | -35.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.99% | 0.00% | -43.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.87% | -16.07% | -15.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.86% | 3.60% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABEV и KO
Текущая волатильность для Ambev S.A. (ABEV) составляет 5.84%, в то время как у The Coca-Cola Company (KO) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что ABEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABEV | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 6.61% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.03% | 13.62% | +11.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.33% | 17.60% | +13.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.18% | 16.36% | +13.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.24% | 18.32% | +15.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABEV и KO
Дивидендная доходность ABEV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности KO в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEV Ambev S.A. | 5.42% | 8.10% | 6.10% | 5.26% | 5.36% | 4.38% | 2.67% | 2.51% | 3.79% | 2.57% | 3.41% | 4.32% |
KO The Coca-Cola Company | 2.45% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABEV и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambev S.A. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABEV и KO
ABEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambev S.A. сообщила о валовой прибыли в 11.58B при выручке в 22.46B, что соответствует валовой рентабельности в 51.6%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
ABEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambev S.A. сообщила об операционной прибыли в 5.87B при выручке в 22.46B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
ABEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambev S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.77B при выручке в 22.46B, что соответствует чистой рентабельности 16.8%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
ABEV and KO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KO has higher volatility (6.61%) compared to ABEV (5.84%). In terms of maximum drawdown, ABEV dropped -74.04% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABEV и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор