PortfoliosLab logo
Сравнение ABEV с KO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ABEV и KO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ABEV и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ambev S.A. (ABEV) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,042.24%
348.54%
ABEV
KO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABEV:

0.50

KO:

1.35

Коэф-т Сортино

ABEV:

0.92

KO:

1.96

Коэф-т Омега

ABEV:

1.11

KO:

1.25

Коэф-т Кальмара

ABEV:

0.20

KO:

1.43

Коэф-т Мартина

ABEV:

1.06

KO:

3.16

Индекс Язвы

ABEV:

13.66%

KO:

7.00%

Дневная вол-ть

ABEV:

28.82%

KO:

16.39%

Макс. просадка

ABEV:

-74.20%

KO:

-68.22%

Текущая просадка

ABEV:

-58.33%

KO:

-2.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABEV:

$38.80B

KO:

$309.47B

EPS

ABEV:

$0.16

KO:

$2.46

Коэффициент P/E

ABEV:

15.44

KO:

29.23

Коэффициент PEG

ABEV:

1.46

KO:

2.75

Коэффициент P/S

ABEV:

0.43

KO:

6.58

Коэффициент P/B

ABEV:

2.24

KO:

12.56

Общая выручка (12 мес.)

ABEV:

$69.18B

KO:

$35.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABEV:

$35.62B

KO:

$21.67B

EBITDA (12 мес.)

ABEV:

$19.99B

KO:

$11.30B

Доходность по периодам

С начала года, ABEV показывает доходность 34.78%, что значительно выше, чем у KO с доходностью 16.35%. За последние 10 лет акции ABEV уступали акциям KO по среднегодовой доходности: -5.51% против 9.35% соответственно.


ABEV

С начала года

34.78%

1 месяц

6.93%

6 месяцев

16.98%

1 год

12.96%

5 лет

8.57%

10 лет

-5.51%

KO

С начала года

16.35%

1 месяц

1.65%

6 месяцев

9.07%

1 год

19.96%

5 лет

12.42%

10 лет

9.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABEV и KO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ABEV
Ранг риск-скорректированной доходности ABEV, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABEV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

KO
Ранг риск-скорректированной доходности KO, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABEV c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambev S.A. (ABEV) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ABEV, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ABEV: 0.50
KO: 1.35
Коэффициент Сортино ABEV, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ABEV: 0.92
KO: 1.96
Коэффициент Омега ABEV, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ABEV: 1.11
KO: 1.25
Коэффициент Кальмара ABEV, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ABEV: 0.20
KO: 1.43
Коэффициент Мартина ABEV, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ABEV: 1.06
KO: 3.16

Показатель коэффициента Шарпа ABEV на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEV и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
1.35
ABEV
KO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEV и KO

Дивидендная доходность ABEV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности KO в 2.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABEV
Ambev S.A.
5.26%5.84%5.25%5.37%4.39%2.68%2.51%3.80%2.57%3.75%5.09%5.31%
KO
The Coca-Cola Company
2.73%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%

Просадки

Сравнение просадок ABEV и KO

Максимальная просадка ABEV за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки KO в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEV и KO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.33%
-2.69%
ABEV
KO

Волатильность

Сравнение волатильности ABEV и KO

Ambev S.A. (ABEV) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что ABEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.56%
7.62%
ABEV
KO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABEV и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambev S.A. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию