PortfoliosLab logo
Сравнение ABEV с PM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ABEV и PM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ABEV и PM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ambev S.A. (ABEV) и Philip Morris International Inc. (PM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
51.78%
671.08%
ABEV
PM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABEV:

0.50

PM:

3.33

Коэф-т Сортино

ABEV:

0.92

PM:

4.47

Коэф-т Омега

ABEV:

1.11

PM:

1.68

Коэф-т Кальмара

ABEV:

0.20

PM:

7.48

Коэф-т Мартина

ABEV:

1.06

PM:

22.79

Индекс Язвы

ABEV:

13.66%

PM:

3.60%

Дневная вол-ть

ABEV:

28.82%

PM:

24.73%

Макс. просадка

ABEV:

-74.20%

PM:

-42.87%

Текущая просадка

ABEV:

-58.33%

PM:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABEV:

$38.80B

PM:

$264.98B

EPS

ABEV:

$0.16

PM:

$6.34

Коэффициент P/E

ABEV:

15.44

PM:

26.85

Коэффициент PEG

ABEV:

1.46

PM:

2.48

Коэффициент P/S

ABEV:

0.43

PM:

6.90

Коэффициент P/B

ABEV:

2.24

PM:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

ABEV:

$69.18B

PM:

$38.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABEV:

$35.62B

PM:

$24.96B

EBITDA (12 мес.)

ABEV:

$19.99B

PM:

$16.03B

Доходность по периодам

С начала года, ABEV показывает доходность 34.78%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 42.70%. За последние 10 лет акции ABEV уступали акциям PM по среднегодовой доходности: -5.51% против 13.12% соответственно.


ABEV

С начала года

34.78%

1 месяц

6.93%

6 месяцев

16.98%

1 год

12.96%

5 лет

8.57%

10 лет

-5.51%

PM

С начала года

42.70%

1 месяц

9.83%

6 месяцев

33.72%

1 год

87.21%

5 лет

24.26%

10 лет

13.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABEV и PM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ABEV
Ранг риск-скорректированной доходности ABEV, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABEV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

PM
Ранг риск-скорректированной доходности PM, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABEV c PM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambev S.A. (ABEV) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ABEV, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ABEV: 0.50
PM: 3.33
Коэффициент Сортино ABEV, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ABEV: 0.92
PM: 4.47
Коэффициент Омега ABEV, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ABEV: 1.11
PM: 1.68
Коэффициент Кальмара ABEV, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ABEV: 0.20
PM: 7.48
Коэффициент Мартина ABEV, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ABEV: 1.06
PM: 22.79

Показатель коэффициента Шарпа ABEV на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа PM равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEV и PM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
3.33
ABEV
PM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEV и PM

Дивидендная доходность ABEV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности PM в 3.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABEV
Ambev S.A.
5.26%5.84%5.25%5.37%4.39%2.68%2.51%3.80%2.57%3.75%5.09%5.31%
PM
Philip Morris International Inc.
3.14%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%4.76%

Просадки

Сравнение просадок ABEV и PM

Максимальная просадка ABEV за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEV и PM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.33%
0
ABEV
PM

Волатильность

Сравнение волатильности ABEV и PM

Ambev S.A. (ABEV) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с Philip Morris International Inc. (PM) с волатильностью 10.15%. Это указывает на то, что ABEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.56%
10.15%
ABEV
PM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABEV и PM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambev S.A. и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию