Сравнение AGRH с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
AGRH и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGRH и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGRH и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 0.51% | 6.00% | 5.93% | 6.40% | 1.76% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -5.91% |
Доходность по периодам
С начала года, AGRH показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%.
AGRH
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGRH и SOXX
AGRH берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
AGRH vs. SOXX — Ранг доходности на риск
AGRH
SOXX
Сравнение AGRH c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGRH | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.92 | 2.03 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.12 | 2.63 | +1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.38 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 4.44 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.48 | 16.46 | +3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGRH | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 2.03 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.05 | 0.37 | +2.68 |
Корреляция
Корреляция между AGRH и SOXX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRH и SOXX
Дивидендная доходность AGRH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 4.63% | 4.63% | 5.17% | 4.69% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок AGRH и SOXX
Максимальная просадка AGRH за все время составила -1.73%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRH и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGRH | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.73% | -70.21% | +68.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.57% | -18.27% | +16.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -7.95% | +7.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -20.10% | +19.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 4.92% | -4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRH и SOXX
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) составляет 0.61%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что AGRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGRH | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 12.83% | -12.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 26.41% | -25.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 40.12% | -38.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.80% | 35.48% | -33.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.80% | 32.98% | -31.18% |