Сравнение AGRH с SVARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX).
AGRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г.. SVARX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AGRH и SVARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGRH и SVARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 0.56% | 6.00% | 5.93% | 6.40% | 1.76% |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 0.38% | 6.22% | 2.60% | 9.67% | -0.46% |
Доходность по периодам
С начала года, AGRH показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у SVARX с доходностью 0.38%.
AGRH
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVARX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 6.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGRH и SVARX
AGRH берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии SVARX в 2.34%.
Доходность на риск
AGRH vs. SVARX — Ранг доходности на риск
AGRH
SVARX
Сравнение AGRH c SVARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGRH | SVARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.89 | 2.13 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.08 | 2.81 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.46 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 2.25 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.43 | 7.51 | +11.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGRH | SVARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89 | 2.13 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.05 | 1.69 | +1.36 |
Корреляция
Корреляция между AGRH и SVARX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRH и SVARX
Дивидендная доходность AGRH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности SVARX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 4.63% | 4.63% | 5.17% | 4.69% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 5.92% | 5.95% | 9.35% | 3.35% | 0.00% | 5.85% | 0.71% | 4.91% | 2.41% | 6.90% | 9.07% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок AGRH и SVARX
Максимальная просадка AGRH за все время составила -1.73%, что меньше максимальной просадки SVARX в -6.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRH и SVARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGRH | SVARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.73% | -6.48% | +4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -2.55% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -2.39% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -1.22% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.76% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRH и SVARX
iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что AGRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGRH | SVARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.50% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 2.09% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 2.66% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.80% | 3.08% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.80% | 3.71% | -1.91% |