Сравнение AGRH с SVARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX).
AGRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г.. SVARX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGRH или SVARX.
Корреляция
Корреляция между AGRH и SVARX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AGRH и SVARX
Основные характеристики
AGRH:
3.73
SVARX:
0.56
AGRH:
6.23
SVARX:
0.79
AGRH:
1.84
SVARX:
1.14
AGRH:
13.43
SVARX:
0.84
AGRH:
53.74
SVARX:
1.63
AGRH:
0.11%
SVARX:
1.28%
AGRH:
1.52%
SVARX:
3.74%
AGRH:
-1.50%
SVARX:
-6.62%
AGRH:
-0.02%
SVARX:
-2.40%
Доходность по периодам
С начала года, AGRH показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у SVARX с доходностью 0.00%.
AGRH
0.14%
0.43%
2.82%
5.63%
N/A
N/A
SVARX
0.00%
-1.42%
0.01%
1.84%
5.55%
5.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGRH и SVARX
AGRH берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии SVARX в 2.34%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AGRH и SVARX
AGRH
SVARX
Сравнение AGRH c SVARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRH и SVARX
Дивидендная доходность AGRH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности SVARX в 8.49%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 5.16% | 5.17% | 4.69% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 8.49% | 8.49% | 3.35% | 0.00% | 5.70% | 0.71% | 3.38% | 2.41% | 4.79% | 6.68% | 3.02% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок AGRH и SVARX
Максимальная просадка AGRH за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки SVARX в -6.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRH и SVARX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGRH и SVARX
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) составляет 0.41%, в то время как у Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что AGRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.