PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGRFX с AGDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGRFX с AGDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Growth Fund (AGRFX) и AB High Income Fund (AGDAX).

AGRFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. AGDAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности AGRFX и AGDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Growth Fund (AGRFX) и AB High Income Fund (AGDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGRFX и AGDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGRFX
AB Growth Fund		-9.55%10.84%31.50%37.95%-29.65%21.40%35.97%31.11%3.75%33.88%
AGDAX
AB High Income Fund		-1.36%8.06%7.36%13.63%-12.45%3.87%2.91%13.71%-5.29%7.94%

Доходность по периодам

С начала года, AGRFX показывает доходность -9.55%, что значительно ниже, чем у AGDAX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции AGRFX превзошли акции AGDAX по среднегодовой доходности: 14.62% против 4.65% соответственно.

AGRFX

1 день
3.81%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-9.55%
6 месяцев
-10.47%
1 год
9.41%
3 года*
17.37%
5 лет*
8.93%
10 лет*
14.62%

AGDAX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-0.10%
1 год
5.65%
3 года*
8.09%
5 лет*
3.56%
10 лет*
4.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Growth Fund

AB High Income Fund

Часто сравнивают с AGRFX:
AGRFX с FXAIXAGRFX с GSFTXAGRFX с SPYAGRFX с RPXIXAGRFX с FKASXAGRFX с VUGAGRFX с VFIAX
Часто сравнивают с AGDAX:
AGDAX с FNWFXAGDAX с JEPIAGDAX с SCHDAGDAX с SPYAGDAX с PDIAGDAX с JEPQAGDAX с FXAIX

Сравнение комиссий AGRFX и AGDAX

AGRFX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии AGDAX в 0.84%.

AGRFX
AB Growth Fund
AGDAX
AB High Income Fund

Доходность на риск

AGRFX vs. AGDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGRFX
Ранг доходности на риск AGRFX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRFX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRFX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
AGDAX
Ранг доходности на риск AGDAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGDAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGDAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGDAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGDAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGDAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGRFX c AGDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Growth Fund (AGRFX) и AB High Income Fund (AGDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGRFXAGDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.54

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

2.18

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.34

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.99

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.33

8.03

-5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGRFX vs. AGDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGRFX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа AGDAX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRFX и AGDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGRFXAGDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.54

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.73

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.83

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.87

-0.31

Корреляция

Корреляция между AGRFX и AGDAX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGRFX и AGDAX

Дивидендная доходность AGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.10%, что больше доходности AGDAX в 6.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGRFX
AB Growth Fund		18.10%16.37%21.03%7.20%1.69%9.79%5.79%7.80%16.01%9.33%1.03%9.76%
AGDAX
AB High Income Fund		6.33%6.85%5.89%6.53%6.79%4.95%5.86%6.27%7.47%5.84%6.25%7.42%

Просадки

Сравнение просадок AGRFX и AGDAX

Максимальная просадка AGRFX за все время составила -61.88%, что больше максимальной просадки AGDAX в -45.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRFX и AGDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGRFXAGDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.88%

-45.59%

-16.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-3.17%

-12.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.21%

-16.96%

-18.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-25.82%

-9.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.72%

-2.19%

-10.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.82%

-4.49%

-11.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

0.78%

+3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AGRFX и AGDAX

AB Growth Fund (AGRFX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с AB High Income Fund (AGDAX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что AGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGRFXAGDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

1.31%

+5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

2.31%

+10.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

3.82%

+17.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

4.89%

+15.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

5.65%

+14.77%