PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AGQ с ZSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AGQ и ZSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Silver (AGQ) и ProShares UltraShort Silver (ZSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGQ показывает доходность -61.62%, что значительно ниже, чем у ZSL с доходностью -35.96%. За последние 10 лет акции AGQ превзошли акции ZSL по среднегодовой доходности: 0.96% против -38.38% соответственно.


AGQ

1 день
-7.00%
1 месяц
-38.52%
6 месяцев
-76.90%
С начала года
-61.62%
1 год
14.28%
3 года*
23.02%
5 лет*
6.17%
10 лет*
0.96%

ZSL

1 день
7.48%
1 месяц
50.79%
6 месяцев
17.12%
С начала года
-35.96%
1 год
-85.32%
3 года*
-63.16%
5 лет*
-48.77%
10 лет*
-38.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGQ и ZSL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGQ
ProShares Ultra Silver
-61.62%360.71%23.92%-15.09%-7.89%-32.25%62.02%20.02%-22.10%5.49%
ZSL
ProShares UltraShort Silver
-35.96%-87.29%-42.43%-5.49%-28.09%-2.04%-74.44%-27.76%18.15%-18.99%

Correlation

The correlation between AGQ and ZSL is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г.

-0.99

The correlation between AGQ and ZSL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Silver

ProShares UltraShort Silver

Доходность на риск

AGQ vs. ZSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGQ
Ранг доходности на риск AGQ: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQ: 1111
Ранг коэф-та Мартина

ZSL
Ранг доходности на риск ZSL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGQ c ZSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и ProShares UltraShort Silver (ZSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AGQZSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.84

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

-0.91

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.30

-1.18

+1.48

AGQ vs. ZSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGQ на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа ZSL равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGQ и ZSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGQ и ZSL

Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, примерно равная максимальной просадке ZSL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и ZSL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AGQZSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.16%

-100.00%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.13%

-93.81%

+8.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.13%

-98.40%

+13.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.13%

-99.06%

+13.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.13%

-99.82%

+14.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.85%

-99.99%

+8.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.90%

-96.39%

+16.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.41%

72.29%

-23.88%

Волатильность

Сравнение волатильности AGQ и ZSL

ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 26.41% по сравнению с ProShares UltraShort Silver (ZSL) с волатильностью 24.88%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AGQZSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.41%

24.88%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

130.56%

101.84%

+28.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

125.04%

123.98%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.10%

75.58%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.33%

65.92%

+0.41%

Сравнение комиссий AGQ и ZSL

AGQ берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии ZSL в 1.32%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AGQ и ZSL

Ни AGQ, ни ZSL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


AGQ and ZSL have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGQ has higher volatility (26.41%) compared to ZSL (24.88%). In terms of maximum drawdown, AGQ dropped -98.16% vs ZSL's -100.00%.

On 10-year performance, AGQ leads with 0.96% vs -38.38% for ZSL. On fees, AGQ is cheaper at 0.93% per year. On volatility, ZSL has been the lower-risk option at 24.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AGQ has performed better with a 0.96% return vs -38.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGQ is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.

AGQ and ZSL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

AGQ tracks Bloomberg Silver Subindex (200%), while ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x). Their fees differ too: 0.93% for AGQ and 1.32% for ZSL.

AGQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGQ и ZSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор