PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AGQ с ZSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGQ с ZSL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AGQ (ProShares Ultra Silver) and ZSL (ProShares UltraShort Silver) are both Silver funds from ProShares - AGQ tracks the Bloomberg Silver Subindex (200%) while ZSL tracks the Bloomberg Silver Subindex (-2x). Both are passively managed. Over the past 10 years, AGQ returned 3.56%/yr vs -39.94%/yr for ZSL. Their -0.99 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. AGQ charges 0.93%/yr vs 1.32%/yr for ZSL.

Доходность

Сравнение доходности AGQ и ZSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Silver (AGQ) и ProShares UltraShort Silver (ZSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGQ показывает доходность -52.85%, что значительно ниже, чем у ZSL с доходностью -49.31%. За последние 10 лет акции AGQ превзошли акции ZSL по среднегодовой доходности: 3.56% против -39.94% соответственно.

AGQ

1 день
8.31%
1 месяц
-2.06%
6 месяцев
-58.32%
С начала года
-52.85%
1 год
42.68%
3 года*
36.86%
5 лет*
13.20%
10 лет*
3.56%
Всё время*
2.69%

ZSL

1 день
-8.05%
1 месяц
-3.32%
6 месяцев
28.90%
С начала года
-49.31%
1 год
-88.48%
3 года*
-67.11%
5 лет*
-52.02%
10 лет*
-39.94%
Всё время*
-42.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AGQ

ProShares Ultra Silver
$137.87M$135.32M$265.22M

ZSL

ProShares UltraShort Silver
$60.85M$64.07M$94.28M

Сравнение доходности по годам AGQ и ZSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGQ
ProShares Ultra Silver		-52.85%360.71%23.92%-15.09%-7.89%-32.25%62.02%20.02%-22.10%5.49%
ZSL
ProShares UltraShort Silver		-49.31%-87.29%-42.43%-5.49%-28.09%-2.04%-74.44%-27.76%18.15%-18.99%

Correlation

The correlation between AGQ and ZSL is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г.

-0.99

The correlation between AGQ and ZSL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Silver

ProShares UltraShort Silver

Часто сравнивают с AGQ:
AGQ с SLVAGQ с SILJAGQ с SIVRAGQ с GLLAGQ с SPYAGQ с HYMCAGQ с 3SLV.DE
Часто сравнивают с ZSL:
ZSL с SLVZSL с SILZSL с SIVRZSL с UVIXZSL с DUSTZSL с SPMOZSL с DGP

Доходность на риск

AGQ vs. ZSL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AGQ
Ранг доходности на риск AGQ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQ: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQ: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQ: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ZSL
Ранг доходности на риск ZSL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AGQ c ZSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и ProShares UltraShort Silver (ZSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGQZSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
-0.71

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
-1.76

+3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.81

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

-0.95

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

-1.18

+2.00

AGQ vs. ZSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGQ на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа ZSL равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGQ и ZSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGQ и ZSL

Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, примерно равная максимальной просадке ZSL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и ZSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGQZSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.16%

-100.00%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.13%

-93.62%

+8.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.13%

-98.40%

+13.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.13%

-99.06%

+13.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.13%

-99.82%

+14.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.99%

-99.99%

+10.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.94%

-96.40%

+16.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.22%

74.63%

-22.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AGQ и ZSL

ProShares Ultra Silver (AGQ) и ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеют волатильность 23.21% и 23.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGQZSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.21%

23.20%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

89.78%

87.09%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

125.80%

124.69%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.40%

75.88%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.46%

66.03%

+0.43%

Сравнение комиссий AGQ и ZSL

AGQ берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии ZSL в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGQ и ZSL

Ни AGQ, ни ZSL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AGQ and ZSL have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGQ has higher volatility (23.21%) compared to ZSL (23.20%). In terms of maximum drawdown, AGQ dropped -98.16% vs ZSL's -100.00%.

On 10-year performance, AGQ leads with 3.56% vs -39.94% for ZSL. On fees, AGQ is cheaper at 0.93% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AGQ has performed better with a 3.56% return vs -39.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGQ is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.

AGQ and ZSL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

AGQ tracks Bloomberg Silver Subindex (200%), while ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x). Their fees differ too: 0.93% for AGQ and 1.32% for ZSL.

AGQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGQ и ZSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор