Сравнение AGQ с ZSL
AGQ (ProShares Ultra Silver) and ZSL (ProShares UltraShort Silver) are both Silver funds from ProShares - AGQ tracks the Bloomberg Silver Subindex (200%) while ZSL tracks the Bloomberg Silver Subindex (-2x). Both are passively managed. Over the past 10 years, AGQ returned 11.35%/yr vs -43.74%/yr for ZSL. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. AGQ charges 0.93%/yr vs 1.32%/yr for ZSL.
Доходность
Сравнение доходности AGQ и ZSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGQ показывает доходность -30.83%, что значительно выше, чем у ZSL с доходностью -59.81%. За последние 10 лет акции AGQ превзошли акции ZSL по среднегодовой доходности: 11.35% против -43.74% соответственно.
AGQ
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -30.83%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- 142.76%
- 3 года*
- 54.17%
- 5 лет*
- 15.27%
- 10 лет*
- 11.35%
ZSL
- 1 день
- 5.33%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- -59.81%
- 6 месяцев
- -75.78%
- 1 год
- -92.31%
- 3 года*
- -69.67%
- 5 лет*
- -51.93%
- 10 лет*
- -43.74%
Сравнение доходности по годам AGQ и ZSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | -30.83% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | -32.25% | 62.02% | 20.02% | -22.10% | 5.49% |
ZSL ProShares UltraShort Silver | -59.81% | -87.29% | -42.43% | -5.49% | -28.09% | -2.04% | -74.44% | -27.76% | 18.15% | -18.99% |
Correlation
The correlation between AGQ and ZSL is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2008 г. | -0.99 |
The correlation between AGQ and ZSL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGQ vs. ZSL — Ранг доходности на риск
AGQ
ZSL
Сравнение AGQ c ZSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и ProShares UltraShort Silver (ZSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGQ | ZSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.74 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | -0.98 | +2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | -1.35 | +4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGQ | ZSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | -0.77 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.70 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | -0.67 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.67 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок AGQ и ZSL
Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, примерно равная максимальной просадке ZSL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и ZSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGQ | ZSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -100.00% | +1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.21% | -94.55% | +18.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.21% | -98.40% | +22.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.21% | -99.06% | +22.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.25% | -99.82% | +23.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.31% | -100.00% | +14.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.86% | -96.39% | +16.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.92% | 68.23% | -28.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGQ и ZSL
ProShares Ultra Silver (AGQ) и ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеют волатильность 33.51% и 32.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGQ | ZSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.51% | 32.31% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 133.70% | 105.86% | +27.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.79% | 119.48% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.68% | 74.07% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.66% | 65.20% | +0.46% |
Сравнение комиссий AGQ и ZSL
AGQ берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии ZSL в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGQ и ZSL
Ни AGQ, ни ZSL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AGQ and ZSL have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGQ has higher volatility (33.51%) compared to ZSL (32.31%). In terms of maximum drawdown, AGQ dropped -98.16% vs ZSL's -100.00%.
On 10-year performance, AGQ leads with 11.35% vs -43.74% for ZSL. On fees, AGQ is cheaper at 0.93% per year. On volatility, ZSL has been the lower-risk option at 32.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, AGQ has performed better with a 11.35% return vs -43.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGQ is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.
AGQ and ZSL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AGQ tracks Bloomberg Silver Subindex (200%), while ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x). Their fees differ too: 0.93% for AGQ and 1.32% for ZSL.
AGQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGQ и ZSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор