Сравнение AGQ с UCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Silver (AGQ) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO).
AGQ и UCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGQ и UCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGQ и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | -23.34% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | -32.25% | 62.02% | 20.02% | -22.10% | 5.49% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 92.55% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
Доходность по периодам
С начала года, AGQ показывает доходность -23.34%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 92.55%. За последние 10 лет акции AGQ превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 14.25% против -9.67% соответственно.
AGQ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -32.70%
- С начала года
- -23.34%
- 6 месяцев
- 51.96%
- 1 год
- 163.54%
- 3 года*
- 56.15%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 14.25%
UCO
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- 34.20%
- С начала года
- 92.55%
- 6 месяцев
- 67.42%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 21.35%
- 10 лет*
- -9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGQ и UCO
AGQ берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.
Доходность на риск
AGQ vs. UCO — Ранг доходности на риск
AGQ
UCO
Сравнение AGQ c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGQ | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.66 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.20 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.15 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.08 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 1.80 | +3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGQ | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.66 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.36 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | -0.14 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.36 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между AGQ и UCO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGQ и UCO
Ни AGQ, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AGQ и UCO
Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, примерно равная максимальной просадке UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и UCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGQ | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -99.95% | +1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.21% | -34.77% | -41.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.21% | -67.24% | -8.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.25% | -98.75% | +22.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.72% | -99.40% | +15.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.83% | -85.35% | +5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.27% | 20.76% | +7.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGQ и UCO
ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 34.37% по сравнению с ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) с волатильностью 25.64%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGQ | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.37% | 25.64% | +8.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 132.42% | 40.74% | +91.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.90% | 57.38% | +60.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.01% | 59.11% | +13.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.67% | 71.31% | -6.64% |