PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGQ с PAAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGQ с PAAS

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Silver (AGQ) и Pan American Silver Corp. (PAAS).

AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGQ или PAAS.

Корреляция

Корреляция между AGQ и PAAS составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AGQ и PAAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Silver (AGQ) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGQ:

0.05

PAAS:

0.26

Коэф-т Сортино

AGQ:

0.59

PAAS:

0.72

Коэф-т Омега

AGQ:

1.07

PAAS:

1.09

Коэф-т Кальмара

AGQ:

0.06

PAAS:

0.27

Коэф-т Мартина

AGQ:

0.32

PAAS:

1.13

Индекс Язвы

AGQ:

19.54%

PAAS:

11.66%

Дневная вол-ть

AGQ:

65.15%

PAAS:

51.70%

Макс. просадка

AGQ:

-98.16%

PAAS:

-85.10%

Текущая просадка

AGQ:

-94.74%

PAAS:

-36.76%

Доходность по периодам

С начала года, AGQ показывает доходность 14.08%, что значительно выше, чем у PAAS с доходностью 12.29%. За последние 10 лет акции AGQ уступали акциям PAAS по среднегодовой доходности: -1.73% против 9.92% соответственно.

AGQ

С начала года

14.08%

1 месяц

-1.64%

6 месяцев

2.43%

1 год

3.22%

5 лет

8.41%

10 лет

-1.73%

PAAS

С начала года

12.29%

1 месяц

-16.81%

6 месяцев

6.00%

1 год

13.11%

5 лет

0.25%

10 лет

9.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGQ и PAAS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGQ
Ранг риск-скорректированной доходности AGQ, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
PAAS
Ранг риск-скорректированной доходности PAAS, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAAS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGQ c PAAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGQ на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа PAAS равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGQ и PAAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGQ и PAAS

AGQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGQ
ProShares Ultra Silver		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAAS
Pan American Silver Corp.		1.77%1.98%2.45%2.75%1.36%0.64%0.59%0.96%0.64%0.34%4.23%5.43%

Просадки

Сравнение просадок AGQ и PAAS

Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки PAAS в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и PAAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AGQ и PAAS

Текущая волатильность для ProShares Ultra Silver (AGQ) составляет 13.81%, в то время как у Pan American Silver Corp. (PAAS) волатильность равна 21.57%. Это указывает на то, что AGQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...