PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGQ с PAAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGQ с PAAS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AGQ (ProShares Ultra Silver) is Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%), while PAAS (Pan American Silver Corp.) is a stock. Over the past 10 years, AGQ returned 11.35%/yr vs 14.59%/yr for PAAS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AGQ и PAAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Silver (AGQ) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGQ показывает доходность -30.83%, что значительно ниже, чем у PAAS с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции AGQ уступали акциям PAAS по среднегодовой доходности: 11.35% против 14.59% соответственно.

AGQ

1 день
-5.25%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-30.83%
6 месяцев
-5.75%
1 год
142.76%
3 года*
54.17%
5 лет*
15.27%
10 лет*
11.35%

PAAS

1 день
-4.73%
1 месяц
3.23%
С начала года
2.11%
6 месяцев
19.04%
1 год
102.99%
3 года*
53.12%
5 лет*
12.48%
10 лет*
14.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGQ и PAAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGQ
ProShares Ultra Silver		-30.83%360.71%23.92%-15.09%-7.89%-32.25%62.02%20.02%-22.10%5.49%
PAAS
Pan American Silver Corp.		2.11%160.40%26.61%2.50%-33.00%-26.78%46.88%63.86%-5.30%3.86%

Correlation

The correlation between AGQ and PAAS is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2008 г.

0.69

The correlation between AGQ and PAAS has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Silver

Pan American Silver Corp.

Часто сравнивают с AGQ:
AGQ с SLVAGQ с SILJAGQ с SIVRAGQ с SPYAGQ с GLLAGQ с HYMCAGQ с 3SLV.DE
Часто сравнивают с PAAS:
PAAS с AGPAAS с SVMPAAS с AEMPAAS с SI=FPAAS с MAGPAAS с GOLDPAAS с ASM

Доходность на риск

AGQ vs. PAAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGQ
Ранг доходности на риск AGQ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PAAS
Ранг доходности на риск PAAS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGQ c PAAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGQPAASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.91

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.35

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

3.25

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.59

8.94

-5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGQ vs. PAAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGQ на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа PAAS равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGQ и PAAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGQPAASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.91

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.26

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.30

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.17

-0.09

Просадки

Сравнение просадок AGQ и PAAS

Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки PAAS в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и PAAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGQPAASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.16%

-85.10%

-13.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.21%

-31.90%

-44.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.21%

-31.90%

-44.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.21%

-60.02%

-16.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.25%

-66.74%

-9.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.31%

-23.00%

-62.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.86%

-41.65%

-38.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.92%

11.56%

+28.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AGQ и PAAS

ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 33.51% по сравнению с Pan American Silver Corp. (PAAS) с волатильностью 19.51%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGQPAASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.51%

19.51%

+14.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

133.70%

43.94%

+89.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.79%

54.18%

+66.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.68%

47.69%

+26.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.66%

49.48%

+16.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGQ и PAAS

AGQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGQ
ProShares Ultra Silver		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAAS
Pan American Silver Corp.		1.18%0.89%1.98%2.45%2.75%1.36%0.64%0.59%0.96%0.64%0.33%4.23%

Часто задаваемые вопросы

AGQ and PAAS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGQ has higher volatility (33.51%) compared to PAAS (19.51%). In terms of maximum drawdown, AGQ dropped -98.16% vs PAAS's -85.10%.

PAAS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGQ и PAAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор