Сравнение AGQ с PAAS

С начала года, AGQ показывает доходность -23.34%, что значительно ниже, чем у PAAS с доходностью 7.56%. За последние 10 лет акции AGQ уступали акциям PAAS по среднегодовой доходности: 14.25% против 19.26% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGQ на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа PAAS равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGQ и PAAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AGQ и PAAS составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

AGQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки PAAS в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и PAAS.

ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 34.37% по сравнению с Pan American Silver Corp. (PAAS) с волатильностью 17.51%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.