Сравнение AGQ с PAAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Silver (AGQ) и Pan American Silver Corp. (PAAS).
AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGQ или PAAS.
Основные характеристики
AGQ | PAAS | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 3.57% | -9.99% |
Дох-ть за 1 год | -4.19% | -18.96% |
Дох-ть за 3 года | -13.36% | -20.30% |
Дох-ть за 5 лет | 2.83% | 3.67% |
Дох-ть за 10 лет | -7.94% | 2.81% |
Коэф-т Шарпа | -0.04 | -0.43 |
Дневная вол-ть | 48.25% | 39.74% |
Макс. просадка | -98.16% | -85.10% |
Current Drawdown | -96.15% | -59.96% |
Корреляция
Корреляция между AGQ и PAAS составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AGQ и PAAS
С начала года, AGQ показывает доходность 3.57%, что значительно выше, чем у PAAS с доходностью -9.99%. За последние 10 лет акции AGQ уступали акциям PAAS по среднегодовой доходности: -7.94% против 2.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGQ c PAAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
ProShares Ultra Silver | -0.04 | ||||
Pan American Silver Corp. | -0.43 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGQ и PAAS
AGQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAAS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProShares Ultra Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Pan American Silver Corp. | 2.74% | 2.45% | 2.75% | 1.36% | 0.64% | 0.59% | 0.96% | 0.64% | 0.33% | 4.23% | 5.43% | 4.27% |
Просадки
Сравнение просадок AGQ и PAAS
Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки PAAS в -85.10%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AGQ и PAAS
Волатильность
Сравнение волатильности AGQ и PAAS
ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 14.06% по сравнению с Pan American Silver Corp. (PAAS) с волатильностью 11.67%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.