PortfoliosLab logo
Сравнение AGQ с PAAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AGQ и PAAS составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AGQ и PAAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Silver (AGQ) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.26%
214.58%
AGQ
PAAS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGQ:

0.37

PAAS:

0.92

Коэф-т Сортино

AGQ:

0.94

PAAS:

1.56

Коэф-т Омега

AGQ:

1.12

PAAS:

1.19

Коэф-т Кальмара

AGQ:

0.25

PAAS:

0.91

Коэф-т Мартина

AGQ:

1.28

PAAS:

4.02

Индекс Язвы

AGQ:

18.95%

PAAS:

11.26%

Дневная вол-ть

AGQ:

65.38%

PAAS:

49.39%

Макс. просадка

AGQ:

-98.16%

PAAS:

-85.10%

Текущая просадка

AGQ:

-94.21%

PAAS:

-27.25%

Доходность по периодам

С начала года, AGQ показывает доходность 25.60%, что значительно ниже, чем у PAAS с доходностью 29.18%. За последние 10 лет акции AGQ уступали акциям PAAS по среднегодовой доходности: 0.53% против 12.22% соответственно.


AGQ

С начала года

25.60%

1 месяц

-5.26%

6 месяцев

-9.25%

1 год

24.53%

5 лет

14.77%

10 лет

0.53%

PAAS

С начала года

29.18%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

3.48%

1 год

42.28%

5 лет

5.66%

10 лет

12.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGQ и PAAS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGQ
Ранг риск-скорректированной доходности AGQ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGQ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

PAAS
Ранг риск-скорректированной доходности PAAS, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAAS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGQ c PAAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AGQ, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AGQ: 0.37
PAAS: 0.92
Коэффициент Сортино AGQ, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AGQ: 0.94
PAAS: 1.56
Коэффициент Омега AGQ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AGQ: 1.12
PAAS: 1.19
Коэффициент Кальмара AGQ, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AGQ: 0.25
PAAS: 0.91
Коэффициент Мартина AGQ, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AGQ: 1.28
PAAS: 4.02

Показатель коэффициента Шарпа AGQ на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа PAAS равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGQ и PAAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.92
AGQ
PAAS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGQ и PAAS

AGQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGQ
ProShares Ultra Silver
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAAS
Pan American Silver Corp.
1.54%1.98%2.45%2.75%1.36%0.64%0.59%0.96%0.64%0.34%4.23%5.43%

Просадки

Сравнение просадок AGQ и PAAS

Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки PAAS в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и PAAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-94.21%
-27.25%
AGQ
PAAS

Волатильность

Сравнение волатильности AGQ и PAAS

ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 27.98% по сравнению с Pan American Silver Corp. (PAAS) с волатильностью 21.22%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.98%
21.22%
AGQ
PAAS