Сравнение AGQ с PAAS
AGQ (ProShares Ultra Silver) is Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%), while PAAS (Pan American Silver Corp.) is a stock. Over the past 10 years, AGQ returned 3.56%/yr vs 11.18%/yr for PAAS. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности AGQ и PAAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGQ показывает доходность -52.85%, что значительно ниже, чем у PAAS с доходностью -6.34%. За последние 10 лет акции AGQ уступали акциям PAAS по среднегодовой доходности: 3.56% против 11.18% соответственно.
AGQ
- 1 день
- 8.31%
- 1 месяц
- -2.06%
- 6 месяцев
- -58.32%
- С начала года
- -52.85%
- 1 год
- 42.68%
- 3 года*
- 36.86%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 3.56%
- Всё время*
- 2.69%
PAAS
- 1 день
- 7.41%
- 1 месяц
- 7.15%
- 6 месяцев
- -15.62%
- С начала года
- -6.34%
- 1 год
- 67.79%
- 3 года*
- 49.00%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 11.18%
- Всё время*
- 8.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $137.87M | $135.32M | $265.22M | |
| $154.66M | $165.84M | $227.37M |
Сравнение доходности по годам AGQ и PAAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | -52.85% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | -32.25% | 62.02% | 20.02% | -22.10% | 5.49% |
PAAS Pan American Silver Corp. | -6.34% | 160.40% | 26.61% | 2.50% | -33.00% | -26.78% | 46.88% | 63.86% | -5.30% | 3.86% |
Correlation
The correlation between AGQ and PAAS is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г. | 0.69 |
The correlation between AGQ and PAAS shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGQ vs. PAAS — Ранг доходности на риск
AGQ
PAAS
Сравнение AGQ c PAAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGQ | PAAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.75 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 3.77 | -2.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGQ и PAAS
Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки PAAS в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и PAAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGQ | PAAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -85.10% | -13.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.13% | -38.84% | -46.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.13% | -38.84% | -46.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.13% | -57.39% | -27.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.13% | -66.74% | -18.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.99% | -29.37% | -60.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.94% | -41.60% | -38.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.22% | 18.02% | +34.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGQ и PAAS
ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 23.21% по сравнению с Pan American Silver Corp. (PAAS) с волатильностью 13.21%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGQ | PAAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.21% | 13.21% | +10.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.78% | 41.79% | +47.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 125.80% | 56.60% | +69.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.40% | 48.37% | +28.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.46% | 49.61% | +16.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGQ и PAAS
AGQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAAS Pan American Silver Corp. | 1.29% | 0.89% | 1.98% | 2.45% | 2.75% | 1.36% | 0.64% | 0.59% | 0.96% | 0.64% | 0.33% | 4.23% |
Часто задаваемые вопросы
AGQ and PAAS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGQ has higher volatility (23.21%) compared to PAAS (13.21%). In terms of maximum drawdown, AGQ dropped -98.16% vs PAAS's -85.10%.
PAAS currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGQ и PAAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор