PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AGQ с PAAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AGQPAAS
Дох-ть с нач. г.3.57%-9.99%
Дох-ть за 1 год-4.19%-18.96%
Дох-ть за 3 года-13.36%-20.30%
Дох-ть за 5 лет2.83%3.67%
Дох-ть за 10 лет-7.94%2.81%
Коэф-т Шарпа-0.04-0.43
Дневная вол-ть48.25%39.74%
Макс. просадка-98.16%-85.10%
Current Drawdown-96.15%-59.96%

Корреляция

0.67
-1.001.00

Корреляция между AGQ и PAAS составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AGQ и PAAS

С начала года, AGQ показывает доходность 3.57%, что значительно выше, чем у PAAS с доходностью -9.99%. За последние 10 лет акции AGQ уступали акциям PAAS по среднегодовой доходности: -7.94% против 2.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-38.29%
73.11%
AGQ
PAAS

Сравнение акций, фондов или ETF


ProShares Ultra Silver

Pan American Silver Corp.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AGQ c PAAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AGQ
ProShares Ultra Silver
-0.04
PAAS
Pan American Silver Corp.
-0.43

Сравнение коэффициента Шарпа AGQ и PAAS

Показатель коэффициента Шарпа AGQ на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа PAAS равного -0.43. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AGQ и PAAS.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.04
-0.43
AGQ
PAAS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGQ и PAAS

AGQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAAS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AGQ
ProShares Ultra Silver
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAAS
Pan American Silver Corp.
2.74%2.45%2.75%1.36%0.64%0.59%0.96%0.64%0.33%4.23%5.43%4.27%

Просадки

Сравнение просадок AGQ и PAAS

Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки PAAS в -85.10%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AGQ и PAAS


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-96.15%
-59.96%
AGQ
PAAS

Волатильность

Сравнение волатильности AGQ и PAAS

ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 14.06% по сравнению с Pan American Silver Corp. (PAAS) с волатильностью 11.67%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
14.06%
11.67%
AGQ
PAAS