Сравнение AGQ с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Silver (AGQ) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
AGQ и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGQ и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGQ и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | -23.34% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | -32.25% | 62.02% | 20.02% | -22.10% | 5.49% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, AGQ показывает доходность -23.34%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции AGQ уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 14.25% против 21.24% соответственно.
AGQ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -32.70%
- С начала года
- -23.34%
- 6 месяцев
- 51.96%
- 1 год
- 163.54%
- 3 года*
- 56.15%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 14.25%
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGQ и SSO
AGQ берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
AGQ vs. SSO — Ранг доходности на риск
AGQ
SSO
Сравнение AGQ c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGQ | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.76 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.27 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.19 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.22 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 5.19 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGQ | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.76 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.47 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.59 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.38 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между AGQ и SSO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGQ и SSO
AGQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок AGQ и SSO
Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGQ | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -84.67% | -13.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.21% | -23.17% | -53.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.21% | -46.73% | -29.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.25% | -59.34% | -16.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.72% | -12.18% | -71.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.83% | -19.72% | -60.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.27% | 5.44% | +22.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGQ и SSO
ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 34.37% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGQ | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.37% | 10.69% | +23.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 132.42% | 18.99% | +113.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.90% | 36.46% | +81.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.01% | 33.66% | +39.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.67% | 35.86% | +28.81% |