Сравнение AGQ с OILU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Silver (AGQ) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU).
AGQ и OILU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. OILU управляется BMO. Фонд был запущен 24 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности AGQ и OILU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGQ и OILU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | -23.34% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | -9.77% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 112.51% | -16.50% | -21.65% | -32.50% | 151.08% | -17.87% |
Доходность по периодам
С начала года, AGQ показывает доходность -23.34%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 112.51%.
AGQ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -32.70%
- С начала года
- -23.34%
- 6 месяцев
- 51.96%
- 1 год
- 163.54%
- 3 года*
- 56.15%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 14.25%
OILU
- 1 день
- -10.60%
- 1 месяц
- 12.27%
- С начала года
- 112.51%
- 6 месяцев
- 100.08%
- 1 год
- 45.27%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGQ и OILU
AGQ берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии OILU в 0.95%.
Доходность на риск
AGQ vs. OILU — Ранг доходности на риск
AGQ
OILU
Сравнение AGQ c OILU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGQ | OILU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.59 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.19 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.17 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 0.91 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 1.54 | +4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGQ | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.59 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.20 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между AGQ и OILU составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGQ и OILU
Ни AGQ, ни OILU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AGQ и OILU
Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и OILU.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGQ | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -81.00% | -17.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.21% | -52.04% | -24.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.72% | -42.85% | -40.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.83% | -50.72% | -29.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.27% | 30.74% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGQ и OILU
ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 34.37% по сравнению с MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) с волатильностью 19.90%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGQ | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.37% | 19.90% | +14.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 132.42% | 43.84% | +88.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.90% | 77.03% | +40.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.01% | 81.31% | -8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.67% | 81.31% | -16.64% |