Сравнение AGQ с KOLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Silver (AGQ) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD).
AGQ и KOLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGQ и KOLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGQ и KOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | -23.34% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | -32.25% | 62.02% | 20.02% | -22.10% | 5.49% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -35.24% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
Доходность по периодам
С начала года, AGQ показывает доходность -23.34%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -35.24%. За последние 10 лет акции AGQ превзошли акции KOLD по среднегодовой доходности: 14.25% против -28.67% соответственно.
AGQ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -32.70%
- С начала года
- -23.34%
- 6 месяцев
- 51.96%
- 1 год
- 163.54%
- 3 года*
- 56.15%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 14.25%
KOLD
- 1 день
- 5.20%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -28.13%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- -14.24%
- 5 лет*
- -43.16%
- 10 лет*
- -28.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGQ и KOLD
AGQ берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии KOLD в 0.95%.
Доходность на риск
AGQ vs. KOLD — Ранг доходности на риск
AGQ
KOLD
Сравнение AGQ c KOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGQ | KOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.06 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 0.98 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.13 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 0.23 | +1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 0.53 | +5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGQ | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.06 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | -0.37 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | -0.28 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.14 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между AGQ и KOLD составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGQ и KOLD
Ни AGQ, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AGQ и KOLD
Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, примерно равная максимальной просадке KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и KOLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGQ | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -99.45% | +1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.21% | -72.50% | -3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.21% | -98.91% | +22.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.25% | -99.45% | +23.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.72% | -97.35% | +13.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.83% | -69.16% | -10.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.27% | 31.34% | -3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGQ и KOLD
ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 34.37% по сравнению с ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) с волатильностью 29.15%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGQ | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.37% | 29.15% | +5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 132.42% | 101.32% | +31.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.90% | 120.69% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.01% | 118.51% | -45.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.67% | 101.90% | -37.23% |