PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AGQ с KOLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AGQ и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Silver (AGQ) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGQ и KOLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGQ
ProShares Ultra Silver
-23.34%360.71%23.92%-15.09%-7.89%-32.25%62.02%20.02%-22.10%5.49%
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
-35.24%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%

Доходность по периодам

С начала года, AGQ показывает доходность -23.34%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -35.24%. За последние 10 лет акции AGQ превзошли акции KOLD по среднегодовой доходности: 14.25% против -28.67% соответственно.


AGQ

1 день
-0.50%
1 месяц
-32.70%
С начала года
-23.34%
6 месяцев
51.96%
1 год
163.54%
3 года*
56.15%
5 лет*
22.66%
10 лет*
14.25%

KOLD

1 день
5.20%
1 месяц
6.13%
С начала года
-35.24%
6 месяцев
-28.13%
1 год
7.53%
3 года*
-14.24%
5 лет*
-43.16%
10 лет*
-28.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Silver

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Сравнение комиссий AGQ и KOLD

AGQ берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии KOLD в 0.95%.


Доходность на риск

AGQ vs. KOLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGQ
Ранг доходности на риск AGQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина

KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGQ c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGQKOLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.06

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

0.98

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.13

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

0.23

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

0.53

+5.04

AGQ vs. KOLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGQ на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа KOLD равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGQ и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AGQKOLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.06

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

-0.37

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

-0.28

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.14

+0.23

Корреляция

Корреляция между AGQ и KOLD составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AGQ и KOLD

Ни AGQ, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AGQ и KOLD

Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, примерно равная максимальной просадке KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и KOLD.


Загрузка...

Показатели просадок


AGQKOLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.16%

-99.45%

+1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.21%

-72.50%

-3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.21%

-98.91%

+22.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.25%

-99.45%

+23.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.72%

-97.35%

+13.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.83%

-69.16%

-10.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.27%

31.34%

-3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AGQ и KOLD

ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 34.37% по сравнению с ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) с волатильностью 29.15%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AGQKOLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.37%

29.15%

+5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

132.42%

101.32%

+31.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

117.90%

120.69%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.01%

118.51%

-45.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.67%

101.90%

-37.23%