PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGQ с GDXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGQ с GDXU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGQ (ProShares Ultra Silver) and GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - AGQ is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%), while GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AGQ returned 15.82%/yr vs -10.23%/yr for GDXU. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGQ charges 0.93%/yr vs 0.95%/yr for GDXU.

Доходность

Сравнение доходности AGQ и GDXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Silver (AGQ) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGQ показывает доходность -29.18%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -41.62%.

AGQ

1 день
2.38%
1 месяц
0.62%
С начала года
-29.18%
6 месяцев
1.31%
1 год
149.89%
3 года*
55.60%
5 лет*
15.82%
10 лет*
11.51%

GDXU

1 день
3.90%
1 месяц
-8.04%
С начала года
-41.62%
6 месяцев
-31.92%
1 год
76.85%
3 года*
47.72%
5 лет*
-10.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGQ и GDXU

2026 (YTD)202520242023202220212020
AGQ
ProShares Ultra Silver		-29.18%360.71%23.92%-15.09%-7.89%-32.25%18.90%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		-41.62%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-54.93%4.66%

Correlation

The correlation between AGQ and GDXU is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

0.77

The correlation between AGQ and GDXU has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Silver

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с AGQ:
AGQ с SLVAGQ с SILJAGQ с SIVRAGQ с SPYAGQ с GLLAGQ с HYMCAGQ с 3SLV.DE
Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST

Доходность на риск

AGQ vs. GDXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGQ
Ранг доходности на риск AGQ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGQ c GDXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGQGDXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
0.56

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
1.56

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.04

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.75

2.11

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGQ vs. GDXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGQ на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа GDXU равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGQ и GDXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGQGDXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.56

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.09

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.08

+0.16

Просадки

Сравнение просадок AGQ и GDXU

Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, примерно равная максимальной просадке GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и GDXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGQGDXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.16%

-94.39%

-3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.21%

-73.99%

-2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.21%

-73.99%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.21%

-92.93%

+16.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.96%

-72.90%

-12.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.86%

-69.77%

-10.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.19%

36.52%

+3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности AGQ и GDXU

Текущая волатильность для ProShares Ultra Silver (AGQ) составляет 33.59%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) волатильность равна 46.65%. Это указывает на то, что AGQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGQGDXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.59%

46.65%

-13.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

133.69%

118.08%

+15.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.79%

137.54%

-16.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.68%

110.85%

-36.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.65%

110.00%

-44.35%

Сравнение комиссий AGQ и GDXU

AGQ берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии GDXU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGQ и GDXU

Ни AGQ, ни GDXU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AGQ and GDXU have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (46.65%) compared to AGQ (33.59%). In terms of maximum drawdown, AGQ dropped -98.16% vs GDXU's -94.39%.

On 5-year performance, AGQ leads with 15.82% vs -10.23% for GDXU. On fees, AGQ is cheaper at 0.93% per year. On volatility, AGQ has been the lower-risk option at 33.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AGQ has performed better with a 15.82% return vs -10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGQ is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.95% for GDXU.

AGQ and GDXU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

AGQ is categorized as Silver, while GDXU is Leveraged Equities. AGQ tracks Bloomberg Silver Subindex (200%), while GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index. They also come from different issuers: ProShares and BMO. Their fees differ too: 0.93% for AGQ and 0.95% for GDXU.

AGQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGQ и GDXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор