Сравнение AGQ с GDXU
AGQ (ProShares Ultra Silver) and GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) are both exchange-traded funds - AGQ is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%), while GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AGQ returned 6.17%/yr vs -14.43%/yr for GDXU. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGQ charges 0.93%/yr vs 0.95%/yr for GDXU.
Доходность
Сравнение доходности AGQ и GDXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGQ показывает доходность -61.62%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -71.32%.
AGQ
- 1 день
- -7.00%
- 1 месяц
- -38.52%
- 6 месяцев
- -76.90%
- С начала года
- -61.62%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 23.02%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 0.96%
GDXU
- 1 день
- -10.90%
- 1 месяц
- -49.20%
- 6 месяцев
- -79.56%
- С начала года
- -71.32%
- 1 год
- -1.06%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- -14.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGQ и GDXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | -61.62% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | -32.25% | 19.93% |
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -71.32% | 796.47% | -18.60% | -21.36% | -62.82% | -54.93% | 4.32% |
Correlation
The correlation between AGQ and GDXU is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | 0.78 |
The correlation between AGQ and GDXU has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGQ vs. GDXU — Ранг доходности на риск
AGQ
GDXU
Сравнение AGQ c GDXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGQ | GDXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -0.01 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | -0.02 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGQ и GDXU
Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, примерно равная максимальной просадке GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и GDXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGQ | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -94.39% | -3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.13% | -86.69% | +1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.13% | -86.69% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.13% | -91.30% | +6.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.85% | -86.69% | -5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.90% | -69.96% | -9.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.41% | 45.31% | +3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGQ и GDXU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Silver (AGQ) составляет 26.41%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) волатильность равна 37.34%. Это указывает на то, что AGQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGQ | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.41% | 37.34% | -10.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 130.56% | 126.24% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 125.04% | 146.12% | -21.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.10% | 113.02% | -36.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.33% | 111.42% | -45.09% |
Сравнение комиссий AGQ и GDXU
AGQ берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии GDXU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGQ и GDXU
Ни AGQ, ни GDXU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AGQ and GDXU have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXU has higher volatility (37.34%) compared to AGQ (26.41%). In terms of maximum drawdown, AGQ dropped -98.16% vs GDXU's -94.39%.
On 5-year performance, AGQ leads with 6.17% vs -14.43% for GDXU. On fees, AGQ is cheaper at 0.93% per year. On volatility, AGQ has been the lower-risk option at 26.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AGQ has performed better with a 6.17% return vs -14.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGQ is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.95% for GDXU.
AGQ and GDXU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AGQ is categorized as Silver, while GDXU is Leveraged Equities. AGQ tracks Bloomberg Silver Subindex (200%), while GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index. They also come from different issuers: ProShares and BMO. Their fees differ too: 0.93% for AGQ and 0.95% for GDXU.
AGQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGQ и GDXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор