Сравнение AGQ с DZZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Silver (AGQ) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ).
AGQ и DZZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. DZZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGQ и DZZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGQ и DZZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | -23.34% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | -32.25% | 62.02% | 20.02% | -22.10% | 5.49% |
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -30.86% | 132.78% | -35.06% | -8.14% | 2.79% | 0.56% | -37.13% | -26.64% | 8.21% | -21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, AGQ показывает доходность -23.34%, что значительно выше, чем у DZZ с доходностью -30.86%. За последние 10 лет акции AGQ превзошли акции DZZ по среднегодовой доходности: 14.25% против -8.56% соответственно.
AGQ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -32.70%
- С начала года
- -23.34%
- 6 месяцев
- 51.96%
- 1 год
- 163.54%
- 3 года*
- 56.15%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 14.25%
DZZ
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 9.48%
- С начала года
- -30.86%
- 6 месяцев
- 75.80%
- 1 год
- 62.84%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- -3.13%
- 10 лет*
- -8.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGQ и DZZ
AGQ берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии DZZ в 0.75%.
Доходность на риск
AGQ vs. DZZ — Ранг доходности на риск
AGQ
DZZ
Сравнение AGQ c DZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGQ | DZZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.38 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.37 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.31 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 0.84 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 1.44 | +4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGQ | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.38 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | -0.04 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | -0.14 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.21 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между AGQ и DZZ составляет -0.67. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGQ и DZZ
Ни AGQ, ни DZZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AGQ и DZZ
Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, примерно равная максимальной просадке DZZ в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и DZZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGQ | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -96.64% | -1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.21% | -74.95% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.21% | -74.95% | -1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.25% | -80.59% | +4.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.72% | -93.53% | +9.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.83% | -82.19% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.27% | 43.55% | -15.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGQ и DZZ
ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 34.37% по сравнению с DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) с волатильностью 15.37%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGQ | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.37% | 15.37% | +19.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 132.42% | 126.04% | +6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.90% | 168.01% | -50.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.01% | 82.52% | -9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.67% | 63.36% | +1.31% |