Сравнение AGQ с DGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Silver (AGQ) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP).
AGQ и DGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGQ и DGP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGQ и DGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | -23.34% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | -32.25% | 62.02% | 20.02% | -22.10% | 5.49% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 16.89% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | -11.29% | 45.29% | 32.27% | -7.48% | 24.20% |
Доходность по периодам
С начала года, AGQ показывает доходность -23.34%, что значительно ниже, чем у DGP с доходностью 16.89%. За последние 10 лет акции AGQ уступали акциям DGP по среднегодовой доходности: 14.25% против 22.78% соответственно.
AGQ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -32.70%
- С начала года
- -23.34%
- 6 месяцев
- 51.96%
- 1 год
- 163.54%
- 3 года*
- 56.15%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 14.25%
DGP
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -21.64%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 41.16%
- 1 год
- 107.27%
- 3 года*
- 64.55%
- 5 лет*
- 39.08%
- 10 лет*
- 22.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGQ и DGP
AGQ берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии DGP в 0.75%.
Доходность на риск
AGQ vs. DGP — Ранг доходности на риск
AGQ
DGP
Сравнение AGQ c DGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGQ | DGP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.95 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.32 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.92 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 11.08 | -5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGQ | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.95 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 1.02 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.65 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.31 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между AGQ и DGP составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGQ и DGP
Ни AGQ, ни DGP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AGQ и DGP
Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и DGP.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGQ | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -75.31% | -22.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.21% | -36.58% | -39.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.21% | -51.24% | -24.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.25% | -51.24% | -25.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.72% | -22.22% | -61.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.83% | -41.24% | -38.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.27% | 9.64% | +18.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGQ и DGP
ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 34.37% по сравнению с DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) с волатильностью 24.21%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGQ | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.37% | 24.21% | +10.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 132.42% | 48.07% | +84.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.90% | 55.32% | +62.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.01% | 38.34% | +34.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.67% | 34.93% | +29.74% |