Сравнение AGOX с RHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX).
AGOX и RHRX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г.. RHRX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности AGOX и RHRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGOX и RHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | -5.64% | 8.58% | 15.97% | 19.07% | -19.21% | -2.94% |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 4.26% | 16.70% | 22.21% | 10.28% | -20.05% | 1.33% |
Доходность по периодам
С начала года, AGOX показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у RHRX с доходностью 4.26%.
AGOX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -5.64%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RHRX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGOX и RHRX
AGOX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии RHRX в 1.36%.
Доходность на риск
AGOX vs. RHRX — Ранг доходности на риск
AGOX
RHRX
Сравнение AGOX c RHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGOX | RHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.56 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 2.32 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.34 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.34 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 12.41 | -9.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGOX | RHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.56 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.35 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между AGOX и RHRX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGOX и RHRX
Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как RHRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 3.42% | 3.23% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 6.36% |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGOX и RHRX
Максимальная просадка AGOX за все время составила -26.93%, что больше максимальной просадки RHRX в -25.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и RHRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGOX | RHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.93% | -25.33% | -1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.32% | -12.82% | -2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.44% | -2.27% | -9.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -9.28% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 2.42% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGOX и RHRX
Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с RH Tactical Rotation ETF (RHRX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что AGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGOX | RHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 4.70% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 9.95% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 19.13% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 19.18% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 19.18% | +0.08% |