Сравнение AGOX с QMNNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX).
AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г.. QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AGOX и QMNNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGOX и QMNNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | -5.64% | 8.58% | 15.97% | 19.07% | -19.21% | 9.82% |
QMNNX AQR Equity Market Neutral Fund N | -3.52% | 26.19% | 25.43% | 16.30% | 27.07% | -3.14% |
Доходность по периодам
С начала года, AGOX показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у QMNNX с доходностью -3.52%.
AGOX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -5.64%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMNNX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 18.37%
- 10 лет*
- 6.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGOX и QMNNX
AGOX берет комиссию в 1.69%, что меньше комиссии QMNNX в 5.28%.
Доходность на риск
AGOX vs. QMNNX — Ранг доходности на риск
AGOX
QMNNX
Сравнение AGOX c QMNNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGOX | QMNNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.77 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 2.40 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.33 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.06 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 5.15 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGOX | QMNNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.77 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.94 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.87 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между AGOX и QMNNX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGOX и QMNNX
Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности QMNNX в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 3.42% | 3.23% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 6.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QMNNX AQR Equity Market Neutral Fund N | 1.30% | 1.26% | 6.06% | 21.67% | 5.77% | 1.41% | 17.64% | 3.86% | 0.49% | 3.37% | 1.19% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок AGOX и QMNNX
Максимальная просадка AGOX за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки QMNNX в -39.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и QMNNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGOX | QMNNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.93% | -39.22% | +12.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.32% | -5.47% | -9.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.44% | -3.92% | -7.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -10.67% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 2.19% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGOX и QMNNX
Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что AGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGOX | QMNNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 1.36% | +5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 4.07% | +8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 6.29% | +16.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 9.53% | +9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 8.23% | +11.03% |