Сравнение AGOX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
AGOX и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGOX или SPMO.
Основные характеристики
| AGOX | SPMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.53% | 44.22% |
| Дох-ть за 1 год | 32.88% | 67.44% |
| Дох-ть за 3 года | 4.35% | 15.45% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 3.68 |
| Коэф-т Сортино | 2.97 | 4.64 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.64 |
| Коэф-т Кальмара | 1.86 | 4.95 |
| Коэф-т Мартина | 10.86 | 20.68 |
| Индекс Язвы | 2.94% | 3.15% |
| Дневная вол-ть | 16.22% | 17.65% |
| Макс. просадка | -27.73% | -30.95% |
| Текущая просадка | -0.15% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между AGOX и SPMO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AGOX и SPMO
С начала года, AGOX показывает доходность 21.53%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 44.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGOX и SPMO
AGOX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGOX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGOX и SPMO
Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности SPMO в 0.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 0.22% | 0.27% | 0.20% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.46% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок AGOX и SPMO
Максимальная просадка AGOX за все время составила -27.73%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGOX и SPMO
Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 3.00% и 3.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.