Сравнение AGOX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
AGOX и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGOX или SPMO.
Корреляция
Корреляция между AGOX и SPMO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AGOX и SPMO
Основные характеристики
AGOX:
1.52
SPMO:
3.52
AGOX:
2.33
SPMO:
4.47
AGOX:
1.28
SPMO:
1.62
AGOX:
2.50
SPMO:
4.76
AGOX:
8.43
SPMO:
19.73
AGOX:
3.07%
SPMO:
3.17%
AGOX:
17.10%
SPMO:
17.77%
AGOX:
-27.73%
SPMO:
-30.95%
AGOX:
-0.47%
SPMO:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, AGOX показывает доходность 22.69%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 51.18%.
AGOX
22.69%
1.25%
10.49%
25.43%
N/A
N/A
SPMO
51.18%
1.87%
17.84%
59.81%
20.81%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGOX и SPMO
AGOX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGOX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGOX и SPMO
Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности SPMO в 0.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 0.22% | 0.27% | 0.20% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.43% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок AGOX и SPMO
Максимальная просадка AGOX за все время составила -27.73%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGOX и SPMO
Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что AGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.