Сравнение AGOX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
AGOX и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AGOX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGOX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | -5.64% | 8.58% | 15.97% | 19.07% | -19.21% | 9.82% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 19.33% |
Доходность по периодам
С начала года, AGOX показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
AGOX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -5.64%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGOX и SPMO
AGOX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
AGOX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
AGOX
SPMO
Сравнение AGOX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGOX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.06 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.60 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.96 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 6.90 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGOX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.06 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.86 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между AGOX и SPMO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGOX и SPMO
Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 3.42% | 3.23% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 6.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок AGOX и SPMO
Максимальная просадка AGOX за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGOX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.93% | -30.95% | +4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.32% | -12.70% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.44% | -7.31% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -4.66% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 3.60% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGOX и SPMO
Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 7.27% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGOX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 7.22% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 12.80% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 22.77% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 19.08% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 20.09% | -0.83% |