Сравнение AGOX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
AGOX и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGOX или SPMO.
Корреляция
Корреляция между AGOX и SPMO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AGOX и SPMO
Основные характеристики
AGOX:
0.39
SPMO:
0.93
AGOX:
0.76
SPMO:
1.40
AGOX:
1.10
SPMO:
1.20
AGOX:
0.47
SPMO:
1.14
AGOX:
1.43
SPMO:
4.23
AGOX:
6.96%
SPMO:
5.42%
AGOX:
25.55%
SPMO:
24.76%
AGOX:
-27.72%
SPMO:
-30.95%
AGOX:
-11.30%
SPMO:
-8.77%
Доходность по периодам
С начала года, AGOX показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -0.85%.
AGOX
-3.95%
2.30%
-5.41%
10.24%
N/A
N/A
SPMO
-0.85%
-1.27%
1.83%
24.21%
20.53%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGOX и SPMO
AGOX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AGOX и SPMO
AGOX
SPMO
Сравнение AGOX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGOX и SPMO
Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности SPMO в 0.54%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 4.11% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.54% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок AGOX и SPMO
Максимальная просадка AGOX за все время составила -27.72%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGOX и SPMO
Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 16.13% и 16.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.