Сравнение AGOX с ARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP).
AGOX и ARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г.. ARP - это активно управляемый фонд от PMV. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AGOX и ARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGOX и ARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | -5.64% | 8.58% | 15.97% | 19.07% | 0.57% |
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 5.13% | 18.33% | 13.79% | 3.66% | -0.57% |
Доходность по периодам
С начала года, AGOX показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у ARP с доходностью 5.13%.
AGOX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -5.64%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 22.15%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGOX и ARP
AGOX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии ARP в 1.42%.
Доходность на риск
AGOX vs. ARP — Ранг доходности на риск
AGOX
ARP
Сравнение AGOX c ARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGOX | ARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.62 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 2.08 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.34 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.20 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 9.32 | -6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGOX | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.62 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.22 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между AGOX и ARP составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGOX и ARP
Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности ARP в 6.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 3.42% | 3.23% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 6.36% |
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 6.22% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGOX и ARP
Максимальная просадка AGOX за все время составила -26.93%, что больше максимальной просадки ARP в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и ARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGOX | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.93% | -10.13% | -16.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.32% | -10.13% | -5.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.44% | -5.89% | -5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -1.77% | -6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 2.39% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGOX и ARP
Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что AGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGOX | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 6.89% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 12.69% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 13.70% | +8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 10.15% | +9.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 10.15% | +9.11% |