PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AGOX с ARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AGOX и ARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGOX и ARP


2026 (YTD)2025202420232022
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF
-5.64%8.58%15.97%19.07%0.57%
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF
5.13%18.33%13.79%3.66%-0.57%

Доходность по периодам

С начала года, AGOX показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у ARP с доходностью 5.13%.


AGOX

1 день
1.24%
1 месяц
-7.61%
С начала года
-5.64%
6 месяцев
-9.89%
1 год
14.13%
3 года*
9.99%
5 лет*
10 лет*

ARP

1 день
1.18%
1 месяц
-5.77%
С начала года
5.13%
6 месяцев
9.49%
1 год
22.15%
3 года*
13.53%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Adaptive Alpha Opportunities ETF

Pmv Adaptive Risk Parity ETF

Сравнение комиссий AGOX и ARP

AGOX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии ARP в 1.42%.


Доходность на риск

AGOX vs. ARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGOX
Ранг доходности на риск AGOX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGOX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOX: 3535
Ранг коэф-та Мартина

ARP
Ранг доходности на риск ARP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARP: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGOX c ARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGOXARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.62

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

2.08

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

2.20

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.26

9.32

-6.06

AGOX vs. ARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGOX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа ARP равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGOX и ARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AGOXARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.62

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.22

-0.97

Корреляция

Корреляция между AGOX и ARP составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AGOX и ARP

Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности ARP в 6.22%


TTM20252024202320222021
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF
3.42%3.23%3.94%0.27%0.20%6.36%
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF
6.22%6.54%5.29%2.67%0.06%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGOX и ARP

Максимальная просадка AGOX за все время составила -26.93%, что больше максимальной просадки ARP в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и ARP.


Загрузка...

Показатели просадок


AGOXARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-10.13%

-16.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.32%

-10.13%

-5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.44%

-5.89%

-5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-1.77%

-6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

2.39%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности AGOX и ARP

Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что AGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AGOXARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

6.89%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

12.69%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

13.70%

+8.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

10.15%

+9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

10.15%

+9.11%