Сравнение AGOVX с VVOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Income Fund (AGOVX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).
AGOVX управляется Invesco. Фонд был запущен 27 апр. 1987 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности AGOVX и VVOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGOVX и VVOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOVX Invesco Income Fund | -0.17% | 6.61% | 7.01% | 4.57% | -10.05% | 3.90% | -6.66% | 10.04% | -2.86% | 1.68% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 6.62% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 1.33% | 35.60% | 5.49% | 29.84% | -19.92% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, AGOVX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции AGOVX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 1.11% против 14.71% соответственно.
AGOVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- 1.11%
VVOAX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 32.52%
- 3 года*
- 25.99%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 14.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGOVX и VVOAX
AGOVX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.
Доходность на риск
AGOVX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск
AGOVX
VVOAX
Сравнение AGOVX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Income Fund (AGOVX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGOVX | VVOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.54 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 2.07 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.31 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 9.79 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGOVX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.54 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.80 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.61 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.39 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между AGOVX и VVOAX составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGOVX и VVOAX
Дивидендная доходность AGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности VVOAX в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOVX Invesco Income Fund | 4.69% | 5.09% | 5.12% | 4.61% | 3.45% | 2.96% | 4.14% | 4.69% | 2.76% | 1.89% | 1.72% | 1.55% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 9.78% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
Просадки
Сравнение просадок AGOVX и VVOAX
Максимальная просадка AGOVX за все время составила -33.41%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOVX и VVOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGOVX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.41% | -62.08% | +28.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -9.21% | +6.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.79% | -24.05% | +12.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -51.80% | +18.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -6.20% | +4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -11.80% | +9.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 3.56% | -2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGOVX и VVOAX
Текущая волатильность для Invesco Income Fund (AGOVX) составляет 1.20%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что AGOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGOVX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 6.77% | -5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | 14.27% | -12.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88% | 22.91% | -20.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.35% | 21.05% | -17.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 24.19% | -18.87% |