PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGOVX с APFPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGOVX с APFPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Income Fund (AGOVX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX).

AGOVX управляется Invesco. Фонд был запущен 27 апр. 1987 г.. APFPX управляется Artisan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AGOVX и APFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Income Fund (AGOVX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGOVX и APFPX

2026 (YTD)2025202420232022
AGOVX
Invesco Income Fund		-0.17%6.61%7.01%4.57%-4.89%
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		3.93%10.21%11.33%6.67%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, AGOVX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у APFPX с доходностью 3.93%.

AGOVX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.02%
3 года*
5.04%
5 лет*
1.64%
10 лет*
1.11%

APFPX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.42%
С начала года
3.93%
6 месяцев
7.17%
1 год
13.10%
3 года*
9.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Income Fund

Artisan Global Unconstrained Fund

Часто сравнивают с AGOVX:
AGOVX с QQQMAGOVX с ACEIXAGOVX с ACSTXAGOVX с SUBFXAGOVX с AFLIXAGOVX с DFLEXAGOVX с PUTIX
Часто сравнивают с APFPX:
APFPX с RPIDXAPFPX с FBNDAPFPX с AFLIXAPFPX с DCAIXAPFPX с MWCIXAPFPX с APFDXAPFPX с SUBFX

Сравнение комиссий AGOVX и APFPX

AGOVX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии APFPX в 1.54%.

APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund
AGOVX
Invesco Income Fund

Доходность на риск

AGOVX vs. APFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGOVX
Ранг доходности на риск AGOVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGOVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOVX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOVX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
APFPX
Ранг доходности на риск APFPX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFPX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFPX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFPX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGOVX c APFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Income Fund (AGOVX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGOVXAPFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

4.93

-3.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

7.15

-4.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

2.24

-0.93

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

7.19

-5.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.67

37.83

-30.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGOVX vs. APFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGOVX на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа APFPX равного 4.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGOVX и APFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGOVXAPFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

4.93

-3.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

3.71

-2.93

Корреляция

Корреляция между AGOVX и APFPX составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGOVX и APFPX

Дивидендная доходность AGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности APFPX в 4.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGOVX
Invesco Income Fund		4.69%5.09%5.12%4.61%3.45%2.96%4.14%4.69%2.76%1.89%1.72%1.55%
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.92%4.01%6.18%6.89%8.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGOVX и APFPX

Максимальная просадка AGOVX за все время составила -33.41%, что больше максимальной просадки APFPX в -2.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOVX и APFPX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGOVXAPFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.41%

-2.10%

-31.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-1.73%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-0.09%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-0.25%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.33%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AGOVX и APFPX

Invesco Income Fund (AGOVX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) имеют волатильность 1.20% и 1.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGOVXAPFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.19%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

1.86%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

2.64%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.35%

2.75%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.32%

2.75%

+2.57%