PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Income Fund (AGOVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Income Fund (AGOVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00142C8477

CUSIP

00142C847

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

27 апр. 1987 г.

Категория

Nontraditional Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия AGOVX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Income Fund

Популярные сравнения:
AGOVX с QQQM
Популярные сравнения:
AGOVX с QQQM

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco Income Fund (AGOVX) показал доход в 2.47% с начала года и 7.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AGOVX составила 1.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

AGOVX

С начала года

2.47%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

2.91%

1 год

7.63%

3 года

3.43%

5 лет

4.76%

10 лет

1.13%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGOVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.72%1.15%0.29%0.58%-0.28%2.47%
20241.52%-0.52%1.23%-0.81%0.93%0.78%1.51%0.91%0.73%-0.28%0.87%0.43%7.51%
20234.07%-1.14%-0.13%0.31%-0.40%-0.40%0.18%0.18%-1.44%-0.72%2.19%2.90%5.58%
2022-0.39%-1.29%-1.44%-0.94%-1.48%-1.92%-0.01%1.10%-3.19%-1.86%1.49%-0.49%-10.02%
20211.68%0.52%0.39%0.64%0.36%0.24%0.36%0.11%0.11%-0.14%-0.39%-0.01%3.94%
20201.15%-1.15%-24.87%3.39%3.60%6.10%2.47%1.80%0.32%0.19%2.67%1.57%-6.66%
20192.13%0.91%0.79%1.14%-0.15%1.60%0.54%1.04%0.46%0.34%0.23%0.57%10.03%
2018-0.99%-0.54%0.61%-0.65%0.52%0.06%-0.29%0.64%-0.05%-1.00%-0.23%-0.93%-2.83%
20170.17%0.28%-0.06%0.50%0.40%-0.06%0.06%0.83%-0.64%-0.08%-0.08%0.38%1.70%
20161.50%0.48%0.48%-0.08%-0.08%1.81%0.36%-0.40%0.27%-0.82%-1.93%-0.16%1.39%
20152.25%-1.42%0.55%-0.33%-0.22%-0.89%0.67%-0.08%0.59%-0.30%-0.41%-0.19%0.18%
20141.10%0.18%-0.39%0.51%0.73%0.06%-0.18%0.83%-0.40%0.72%0.60%0.04%3.85%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AGOVX составляет 94, что ставит его в топ 6% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AGOVX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGOVX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOVX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOVX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOVX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOVX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Income Fund (AGOVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.83
  • За 5 лет: 1.37
  • За 10 лет: 0.21
  • За всё время: 0.54

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.34$0.39$0.38$0.24$0.24$0.32$0.41$0.23$0.17$0.17$0.14$0.18

Дивидендный доход

4.85%5.59%5.55%3.48%2.99%4.14%4.68%2.80%1.92%1.87%1.54%1.97%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.12
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.24
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.32
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.41
2018$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.05$0.23
2017$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.17
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.17
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco Income Fund показал максимальную просадку в 33.41%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1261 торговую сессию.

Текущая просадка Invesco Income Fund составляет 0.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.41%21 февр. 2020 г.2425 мар. 2020 г.12611 апр. 2025 г.1285
-15.64%23 дек. 1991 г.7923 янв. 1995 г.7878 янв. 1998 г.1579
-5.36%11 июл. 2016 г.61921 дек. 2018 г.8730 апр. 2019 г.706
-4.55%16 июн. 2003 г.5127 авг. 2003 г.1315 мар. 2004 г.182
-4.4%2 апр. 2009 г.468 июн. 2009 г.8030 сент. 2009 г.126
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...