PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco Income Fund (AGOVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS00142C8477
CUSIP00142C847
ЭмитентInvesco
Дата выпуска27 апр. 1987 г.
КатегорияNontraditional Bonds
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия AGOVX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AGOVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: AGOVX с QQQM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
127.69%
2,125.41%
AGOVX (Invesco Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco Income Fund показал доход в 6.44% с начала года и 11.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Income Fund составила 0.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.44%19.50%
1 месяц0.74%3.09%
6 месяцев4.10%10.74%
1 год11.64%33.68%
5 лет (среднегодовая)-0.19%14.10%
10 лет (среднегодовая)0.90%11.26%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGOVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.53%-0.52%1.23%-0.81%0.93%0.77%1.50%0.91%0.74%6.44%
20234.08%-1.13%-0.13%0.30%-0.40%-0.40%0.18%0.18%-1.44%-0.72%2.19%2.91%5.60%
2022-0.40%-1.29%-1.44%-0.94%-1.49%-1.92%-0.02%1.10%-3.20%-1.86%1.49%-0.50%-10.06%
20211.67%0.52%0.39%0.64%0.36%0.24%0.36%0.11%0.11%-0.14%-0.39%-0.02%3.90%
20201.14%-1.13%-24.87%3.39%3.60%6.10%2.47%1.81%0.32%0.19%2.67%1.57%-6.65%
20192.13%0.91%0.79%1.14%-0.15%1.60%0.55%1.04%0.46%0.35%0.23%0.58%10.04%
2018-0.99%-0.54%0.61%-0.66%0.52%0.06%-0.29%0.63%-0.05%-0.99%-0.23%-0.93%-2.85%
20170.17%0.28%-0.06%0.50%0.39%-0.06%0.06%0.82%-0.65%-0.08%-0.09%0.37%1.67%
20161.50%0.48%0.48%-0.08%-0.08%1.81%0.36%-0.40%0.27%-0.82%-1.93%-0.16%1.39%
20152.25%-1.42%0.55%-0.33%-0.22%-0.89%0.67%-0.08%0.59%-0.30%-0.41%-0.19%0.18%
20141.10%0.18%-0.39%0.51%0.73%0.06%-0.18%0.83%-0.40%0.72%0.60%0.04%3.85%
2013-0.67%0.40%-0.03%0.62%-1.65%-1.13%-0.03%-0.59%0.76%0.41%-0.26%-0.71%-2.87%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AGOVX среди mutual funds на нашем сайте составляет 75, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AGOVX, с текущим значением в 7575
AGOVX (Invesco Income Fund)
Ранг коэф-та Шарпа AGOVX, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOVX, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOVX, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOVX, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOVX, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Income Fund (AGOVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AGOVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGOVX, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGOVX, с текущим значением в 5.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGOVX, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.78
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGOVX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGOVX, с текущим значением в 23.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0023.60
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.96

Коэффициент Шарпа

Invesco Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.24
2.79
AGOVX (Invesco Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.40$0.38$0.24$0.23$0.32$0.41$0.23$0.17$0.17$0.14$0.18$0.21

Дивидендный доход

5.74%5.57%3.44%2.95%4.15%4.69%2.77%1.89%1.87%1.54%1.97%2.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.30
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.24
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.32
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.41
2018$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.03$0.05$0.23
2017$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.17
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.17
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.18
2013$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-3.27%
-1.09%
AGOVX (Invesco Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco Income Fund показал максимальную просадку в 33.41%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Invesco Income Fund составляет 3.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.41%21 февр. 2020 г.2425 мар. 2020 г.
-15.64%23 дек. 1991 г.7945 янв. 1995 г.7858 янв. 1998 г.1579
-5.42%11 июл. 2016 г.61921 дек. 2018 г.8730 апр. 2019 г.706
-4.54%16 июн. 2003 г.5127 авг. 2003 г.1315 мар. 2004 г.182
-4.4%2 апр. 2009 г.468 июн. 2009 г.8030 сент. 2009 г.126

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco Income Fund составляет 0.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.50%
3.33%
AGOVX (Invesco Income Fund)
Benchmark (^GSPC)