- ISIN
- US00142C8477
- CUSIP
- 00142C847
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 27 апр. 1987 г.
- Категория
- Nontraditional Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AGOVX
Invesco Income Fund (AGOVX) прибавил 0.6% с начала года. Текущая цена акции AGOVX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AGOVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,078.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Income Fund (AGOVX) показал доход в 0.59% с начала года и 3.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AGOVX составила 1.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Invesco Income Fund
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.59%
- С начала года
- 0.59%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- 1.06%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность AGOVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2020 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.9%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении AGOVX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью -5.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.42% | 1.41% | -1.56% | 0.27% | 0.11% | 0.40% | -0.43% | 0.59% | |||||
| 2025 | 0.72% | 1.15% | 0.29% | 0.58% | 0.14% | 1.00% | -0.14% | 1.43% | 0.15% | 0.43% | 0.70% | -0.01% | 6.61% |
| 2024 | 1.52% | -0.52% | 0.73% | -0.81% | 0.93% | 0.78% | 1.51% | 0.91% | 0.76% | -0.28% | 0.87% | 0.43% | 7.01% |
| 2023 | 4.07% | -1.14% | -0.12% | 0.31% | -0.40% | -0.40% | 0.18% | -0.29% | -1.44% | -1.20% | 2.19% | 2.90% | 4.57% |
| 2022 | -0.40% | -1.29% | -1.44% | -0.94% | -1.48% | -1.92% | -0.02% | 1.10% | -3.20% | -1.86% | 1.49% | -0.49% | -10.05% |
| 2021 | 1.68% | 0.52% | 0.39% | 0.64% | 0.36% | 0.23% | 0.36% | 0.11% | 0.11% | -0.14% | -0.39% | -0.01% | 3.90% |
Метрики бенчмарка
Invesco Income Fund has an annualized alpha of 3.60%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1990.
- This fund captured 10.74% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1.79%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.60%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 10.74%
- Участие в снижении
- -1.79%
Комиссия
Комиссия AGOVX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AGOVX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Income Fund (AGOVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGOVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.24 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 9.71 | -5.62 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.36 | $0.36 | $0.32 | $0.24 | $0.23 | $0.32 | $0.41 | $0.23 | $0.17 | $0.15 | $0.14 |
Дивидендный доход | 5.06% | 5.09% | 5.12% | 4.61% | 3.45% | 2.96% | 4.14% | 4.69% | 2.76% | 1.89% | 1.72% | 1.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.17 | |||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.24 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Income Fund показал максимальную просадку в 33.41%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1322 торговые сессии.
Текущая просадка Invesco Income Fund составляет 1.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-33.41%март 2020 г. | 1mo 3d | 5y 3mo | 5y 4moфевр. 2020 г. - июнь 2025 г. | Обвал COVID2020 |
-6.38%май 1994 г. | 3mo 7d | 11mo 16d | 1y 2moфевр. 1994 г. - апр. 1995 г. | — |
-5.43%дек. 2018 г. | 2y 5mo | 4mo 10d | 2y 9moиюль 2016 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-4.54%авг. 2003 г. | 2mo 12d | 6mo 11d | 8mo 23dиюнь 2003 г. - март 2004 г. | — |
-4.52%сент. 2013 г. | 1y 1mo | 1y 1mo | 2y 2moавг. 2012 г. - окт. 2014 г. | — |
Показатели просадок
| AGOVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.41% | -56.78% | +23.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -9.10% | +6.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.46% | -18.90% | +15.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.79% | -25.43% | +13.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -33.92% | +0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -1.00% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -10.70% | +8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.09% | -1.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AGOVX
Добавьте Invesco Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AGOVX