PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco Income Fund (AGOVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US00142C8477

CUSIP

00142C847

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

27 апр. 1987 г.

Категория

Nontraditional Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия AGOVX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AGOVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AGOVX с QQQM
Популярные сравнения:
AGOVX с QQQM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.83%
8.53%
AGOVX (Invesco Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco Income Fund показал доход в 6.91% с начала года и 7.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Income Fund составила 0.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


AGOVX

С начала года

6.91%

1 месяц

0.72%

6 месяцев

3.83%

1 год

7.60%

5 лет

-0.24%

10 лет

0.90%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGOVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.53%-0.52%1.23%-0.80%0.93%0.77%1.50%0.91%0.74%-0.28%0.87%6.91%
20234.08%-1.13%-0.13%0.30%-0.40%-0.40%0.18%0.18%-1.44%-0.72%2.20%2.91%5.60%
2022-0.40%-1.29%-1.44%-0.94%-1.49%-1.92%-0.02%1.10%-3.19%-1.86%1.49%-0.50%-10.06%
20211.68%0.52%0.39%0.64%0.36%0.24%0.36%0.11%0.11%-0.14%-0.39%-0.01%3.90%
20201.14%-1.14%-24.87%3.39%3.60%6.10%2.47%1.81%0.32%0.19%2.67%1.57%-6.65%
20192.13%0.91%0.79%1.14%-0.15%1.60%0.55%1.04%0.46%0.34%0.23%0.58%10.04%
2018-0.99%-0.54%0.61%-0.65%0.52%0.06%-0.29%0.64%-0.05%-1.00%-0.23%-0.93%-2.83%
20170.17%0.28%-0.06%0.50%0.40%-0.06%0.06%0.83%-0.64%-0.08%-0.08%0.38%1.70%
20161.50%0.48%0.48%-0.08%-0.08%1.81%0.36%-0.40%0.27%-0.82%-1.93%-0.16%1.39%
20152.25%-1.42%0.55%-0.33%-0.22%-0.89%0.67%-0.08%0.59%-0.30%-0.41%-0.19%0.18%
20141.10%0.18%-0.39%0.51%0.73%0.06%-0.18%0.83%-0.40%0.72%0.60%0.04%3.85%
2013-0.67%0.40%-0.03%0.62%-1.65%-1.13%-0.03%-0.59%0.76%0.41%-0.26%-0.71%-2.87%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AGOVX составляет 88, что ставит его в топ 12% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AGOVX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGOVX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOVX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOVX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOVX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOVX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Income Fund (AGOVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGOVX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.502.10
Коэффициент Сортино AGOVX, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.004.182.80
Коэффициент Омега AGOVX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.601.39
Коэффициент Кальмара AGOVX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.803.09
Коэффициент Мартина AGOVX, с текущим значением в 16.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0016.3813.49
AGOVX
^GSPC

Invesco Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.50
2.10
AGOVX (Invesco Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.39$0.38$0.24$0.24$0.32$0.41$0.23$0.17$0.17$0.14$0.18$0.21

Дивидендный доход

5.65%5.55%3.48%2.99%4.14%4.68%2.80%1.92%1.87%1.54%1.97%2.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.36
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.24
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.32
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.41
2018$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.05$0.23
2017$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.17
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.17
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.18
2013$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.85%
-2.62%
AGOVX (Invesco Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco Income Fund показал максимальную просадку в 33.41%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Invesco Income Fund составляет 2.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.41%21 февр. 2020 г.2425 мар. 2020 г.
-14.31%9 сент. 1992 г.5863 янв. 1995 г.74612 дек. 1997 г.1332
-5.36%11 июл. 2016 г.61921 дек. 2018 г.8730 апр. 2019 г.706
-5.24%11 февр. 1988 г.28323 мар. 1989 г.62716 сент. 1991 г.910
-4.54%16 июн. 2003 г.5227 авг. 2003 г.1315 мар. 2004 г.183

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco Income Fund составляет 0.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.75%
3.79%
AGOVX (Invesco Income Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab