Invesco Income Fund (AGOVX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Invesco Income Fund (AGOVX) показал доход в -0.46% с начала года и 3.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AGOVX составила 1.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2020 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.9%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.

В ежедневном выражении AGOVX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью -5.3%.

Invesco Income Fund: годовая альфа составляет 3.61%, бета — -0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 03.01.1990.

• Этот фонд участвовал в 10.96% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -1.55%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия AGOVX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.

AGOVX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Income Fund (AGOVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Invesco Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Invesco Income Fund показал максимальную просадку в 33.41%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1322 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco Income Fund составляет 2.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.