Сравнение AGOVX с PMOTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Income Fund (AGOVX) и Putnam Mortgage Opportunities Fund (PMOTX).
AGOVX управляется Invesco. Фонд был запущен 27 апр. 1987 г.. PMOTX управляется Putnam. Фонд был запущен 6 апр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AGOVX и PMOTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGOVX и PMOTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOVX Invesco Income Fund | -0.17% | 6.61% | 7.01% | 4.57% | -10.05% | 3.90% | -6.66% | 10.04% | -2.86% | 1.68% |
PMOTX Putnam Mortgage Opportunities Fund | 2.75% | 3.83% | 10.08% | 6.71% | 4.33% | -3.63% | -6.27% | 12.02% | 3.12% | 6.13% |
Доходность по периодам
С начала года, AGOVX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у PMOTX с доходностью 2.75%. За последние 10 лет акции AGOVX уступали акциям PMOTX по среднегодовой доходности: 1.11% против 4.34% соответственно.
AGOVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- 1.11%
PMOTX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 4.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGOVX и PMOTX
AGOVX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PMOTX в 0.47%.
Доходность на риск
AGOVX vs. PMOTX — Ранг доходности на риск
AGOVX
PMOTX
Сравнение AGOVX c PMOTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Income Fund (AGOVX) и Putnam Mortgage Opportunities Fund (PMOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGOVX | PMOTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.59 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 2.13 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.36 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 3.46 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 10.79 | -3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGOVX | PMOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.59 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.18 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.92 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.82 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между AGOVX и PMOTX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGOVX и PMOTX
Дивидендная доходность AGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности PMOTX в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOVX Invesco Income Fund | 4.69% | 5.09% | 5.12% | 4.61% | 3.45% | 2.96% | 4.14% | 4.69% | 2.76% | 1.89% | 1.72% | 1.55% |
PMOTX Putnam Mortgage Opportunities Fund | 4.23% | 4.26% | 6.11% | 7.73% | 5.17% | 4.72% | 3.64% | 6.83% | 5.94% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGOVX и PMOTX
Максимальная просадка AGOVX за все время составила -33.41%, что больше максимальной просадки PMOTX в -17.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOVX и PMOTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGOVX | PMOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.41% | -17.57% | -15.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -1.56% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.79% | -6.67% | -5.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -17.57% | -15.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | 0.00% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -3.04% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.50% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGOVX и PMOTX
Invesco Income Fund (AGOVX) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с Putnam Mortgage Opportunities Fund (PMOTX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что AGOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGOVX | PMOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 1.10% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | 2.46% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88% | 3.22% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.35% | 3.52% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 4.72% | +0.60% |