PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AGOVX с DFLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AGOVX и DFLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Income Fund (AGOVX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGOVX и DFLEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGOVX
Invesco Income Fund
-0.17%6.61%7.01%4.57%-10.05%3.90%-6.66%10.04%-2.86%1.68%
DFLEX
DoubleLine Flexible Income Fund
-0.13%6.58%8.65%7.84%-8.48%3.79%2.93%7.21%0.10%5.27%

Доходность по периодам

С начала года, AGOVX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у DFLEX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции AGOVX уступали акциям DFLEX по среднегодовой доходности: 1.11% против 3.75% соответственно.


AGOVX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.02%
3 года*
5.04%
5 лет*
1.64%
10 лет*
1.11%

DFLEX

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.08%
1 год
4.63%
3 года*
7.01%
5 лет*
3.10%
10 лет*
3.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Income Fund

DoubleLine Flexible Income Fund

Сравнение комиссий AGOVX и DFLEX

AGOVX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии DFLEX в 0.74%.


Доходность на риск

AGOVX vs. DFLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGOVX
Ранг доходности на риск AGOVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGOVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOVX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOVX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина

DFLEX
Ранг доходности на риск DFLEX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLEX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLEX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLEX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLEX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLEX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGOVX c DFLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Income Fund (AGOVX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGOVXDFLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

3.31

-1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

5.22

-2.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.93

-0.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

4.16

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.67

17.90

-10.23

AGOVX vs. DFLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGOVX на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа DFLEX равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGOVX и DFLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AGOVXDFLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

3.31

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.61

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

1.38

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.34

-0.56

Корреляция

Корреляция между AGOVX и DFLEX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AGOVX и DFLEX

Дивидендная доходность AGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности DFLEX в 5.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGOVX
Invesco Income Fund
4.69%5.09%5.12%4.61%3.45%2.96%4.14%4.69%2.76%1.89%1.72%1.55%
DFLEX
DoubleLine Flexible Income Fund
5.16%5.68%6.05%5.95%4.72%3.86%3.96%4.46%4.46%3.82%3.75%4.32%

Просадки

Сравнение просадок AGOVX и DFLEX

Максимальная просадка AGOVX за все время составила -33.41%, что больше максимальной просадки DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOVX и DFLEX.


Загрузка...

Показатели просадок


AGOVXDFLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.41%

-17.29%

-16.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-1.14%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.79%

-11.00%

-0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-17.29%

-16.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-1.14%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-1.57%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.27%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AGOVX и DFLEX

Invesco Income Fund (AGOVX) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что AGOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AGOVXDFLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

0.63%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

0.98%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

1.44%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.35%

1.93%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.32%

2.73%

+2.59%