PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGOVX с DCAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGOVX с DCAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Income Fund (AGOVX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX).

AGOVX управляется Invesco. Фонд был запущен 27 апр. 1987 г.. DCAIX управляется Dunham Funds. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности AGOVX и DCAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Income Fund (AGOVX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGOVX и DCAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGOVX
Invesco Income Fund		-0.17%6.61%7.01%4.57%-10.05%3.90%-6.66%10.04%-2.86%1.68%
DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund		-0.12%2.47%3.78%0.60%-2.64%1.47%4.11%5.81%4.17%10.40%

Доходность по периодам

С начала года, AGOVX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у DCAIX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции AGOVX уступали акциям DCAIX по среднегодовой доходности: 1.11% против 3.58% соответственно.

AGOVX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.02%
3 года*
5.04%
5 лет*
1.64%
10 лет*
1.11%

DCAIX

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.36%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.29%
1 год
1.61%
3 года*
3.10%
5 лет*
0.93%
10 лет*
3.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Income Fund

Dunham Long/Short Credit Fund

Часто сравнивают с AGOVX:
AGOVX с QQQMAGOVX с ACEIXAGOVX с ACSTXAGOVX с SUBFXAGOVX с AFLIXAGOVX с APFPXAGOVX с DFLEX
Часто сравнивают с DCAIX:
DCAIX с FXAIXDCAIX с PIMIXDCAIX с JNJDCAIX с APFPXDCAIX с SUBFXDCAIX с RBSIXDCAIX с EIGMX

Сравнение комиссий AGOVX и DCAIX

AGOVX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии DCAIX в 1.98%.

DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund
AGOVX
Invesco Income Fund

Доходность на риск

AGOVX vs. DCAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGOVX
Ранг доходности на риск AGOVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGOVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOVX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOVX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DCAIX
Ранг доходности на риск DCAIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCAIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCAIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCAIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCAIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCAIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGOVX c DCAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Income Fund (AGOVX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGOVXDCAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.09

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.43

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.92

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.67

10.77

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGOVX vs. DCAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGOVX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа DCAIX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGOVX и DCAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGOVXDCAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.09

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.59

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.88

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.24

+0.54

Корреляция

Корреляция между AGOVX и DCAIX составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGOVX и DCAIX

Дивидендная доходность AGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности DCAIX в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGOVX
Invesco Income Fund		4.69%5.09%5.12%4.61%3.45%2.96%4.14%4.69%2.76%1.89%1.72%1.55%
DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund		3.45%3.79%3.72%4.04%2.63%2.25%2.39%2.27%1.31%1.33%2.28%5.72%

Просадки

Сравнение просадок AGOVX и DCAIX

Максимальная просадка AGOVX за все время составила -33.41%, что меньше максимальной просадки DCAIX в -46.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOVX и DCAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGOVXDCAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.41%

-46.34%

+12.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-0.84%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.79%

-5.45%

-6.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-6.53%

-26.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-0.46%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-6.02%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.15%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности AGOVX и DCAIX

Invesco Income Fund (AGOVX) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что AGOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGOVXDCAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

0.48%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

0.80%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

1.49%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.35%

1.58%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.32%

4.07%

+1.25%