PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGOVX с ACEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGOVX с ACEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Income Fund (AGOVX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX).

AGOVX управляется Invesco. Фонд был запущен 27 апр. 1987 г.. ACEIX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 авг. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности AGOVX и ACEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Income Fund (AGOVX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGOVX и ACEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGOVX
Invesco Income Fund		-0.17%6.61%7.01%4.57%-10.05%3.90%-6.66%10.04%-2.86%1.68%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		0.54%12.85%11.77%10.08%-7.75%18.02%9.96%19.17%-9.74%10.86%

Доходность по периодам

С начала года, AGOVX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у ACEIX с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции AGOVX уступали акциям ACEIX по среднегодовой доходности: 1.11% против 8.66% соответственно.

AGOVX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.02%
3 года*
5.04%
5 лет*
1.64%
10 лет*
1.11%

ACEIX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.76%
С начала года
0.54%
6 месяцев
3.93%
1 год
13.35%
3 года*
11.65%
5 лет*
6.82%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Income Fund

Invesco Equity and Income Fund

Часто сравнивают с AGOVX:
AGOVX с QQQMAGOVX с ACSTXAGOVX с SUBFXAGOVX с AFLIXAGOVX с DFLEXAGOVX с SCFZXAGOVX с APFPX
Часто сравнивают с ACEIX:
ACEIX с ACSTXACEIX с SPYACEIX с OPPAXACEIX с VUSA.LACEIX с VUGACEIX с OIEJXACEIX с FNARX

Сравнение комиссий AGOVX и ACEIX

AGOVX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии ACEIX в 0.78%.

AGOVX
Invesco Income Fund
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund

Доходность на риск

AGOVX vs. ACEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGOVX
Ранг доходности на риск AGOVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGOVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOVX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOVX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ACEIX
Ранг доходности на риск ACEIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGOVX c ACEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Income Fund (AGOVX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGOVXACEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.15

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.62

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.50

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.67

6.38

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGOVX vs. ACEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGOVX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACEIX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGOVX и ACEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGOVXACEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.15

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.62

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.68

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.72

+0.07

Корреляция

Корреляция между AGOVX и ACEIX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGOVX и ACEIX

Дивидендная доходность AGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности ACEIX в 6.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGOVX
Invesco Income Fund		4.69%5.09%5.12%4.61%3.45%2.96%4.14%4.69%2.76%1.89%1.72%1.55%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		6.86%6.87%8.28%6.91%6.65%13.74%2.94%5.53%8.91%6.73%3.94%5.17%

Просадки

Сравнение просадок AGOVX и ACEIX

Максимальная просадка AGOVX за все время составила -33.41%, что меньше максимальной просадки ACEIX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOVX и ACEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGOVXACEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.41%

-40.08%

+6.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-8.63%

+5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.79%

-16.73%

+4.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-30.80%

-2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-3.84%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-4.63%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

2.03%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AGOVX и ACEIX

Текущая волатильность для Invesco Income Fund (AGOVX) составляет 1.20%, в то время как у Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что AGOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGOVXACEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

3.50%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

6.36%

-4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

11.73%

-8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.35%

11.16%

-7.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.32%

12.85%

-7.53%