Сравнение AGO с AMZN
AGO (Assured Guaranty Ltd.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. AGO operates in Insurance - Specialty (Financial Services), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AGO returned 12.66%/yr vs 21.45%/yr for AMZN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGO и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGO показывает доходность -17.03%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 9.95%. За последние 10 лет акции AGO уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 12.66% против 21.45% соответственно.
AGO
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -9.31%
- С начала года
- -17.03%
- 6 месяцев
- -16.00%
- 1 год
- -11.02%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 12.66%
AMZN
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 21.45%
Сравнение доходности по годам AGO и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGO Assured Guaranty Ltd. | -17.03% | 1.44% | 22.08% | 22.52% | 26.20% | 62.33% | -33.94% | 30.12% | 14.95% | -9.03% |
AMZN Amazon.com, Inc | 9.95% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between AGO and AMZN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2004 г. | 0.27 |
The correlation between AGO and AMZN shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGO:
$11.20
AMZN:
$8.37
AGO:
6.59
AMZN:
30.32
AGO:
0.05
AMZN:
0.74
AGO:
2.88
AMZN:
3.71
AGO:
$951.00M
AMZN:
$742.78B
AGO:
$663.00M
AMZN:
$348.59B
AGO:
$500.00M
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGO vs. AMZN — Ранг доходности на риск
AGO
AMZN
Сравнение AGO c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assured Guaranty Ltd. (AGO) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGO | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.15 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.04 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 2.49 | -3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGO | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.75 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.27 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.66 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.57 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок AGO и AMZN
Максимальная просадка AGO за все время составила -90.18%, примерно равная максимальной просадке AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGO и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGO | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.18% | -94.40% | +4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.84% | -21.74% | +1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.83% | -30.88% | +9.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.23% | -56.15% | +25.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.48% | -56.15% | -5.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.65% | -7.71% | -12.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.81% | -28.12% | +8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.67% | 9.03% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGO и AMZN
Assured Guaranty Ltd. (AGO) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что AGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGO | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.40% | 7.43% | +4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 20.40% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 30.03% | -8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.33% | 35.51% | -8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.97% | 32.46% | +1.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGO и AMZN
Дивидендная доходность AGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGO Assured Guaranty Ltd. | 1.95% | 1.51% | 1.38% | 1.50% | 1.61% | 1.75% | 2.54% | 1.47% | 1.67% | 1.68% | 1.38% | 1.82% |
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGO и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Assured Guaranty Ltd. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGO и AMZN
AGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 261.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
AGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 261.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
AGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила о чистой прибыли в 88.00M при выручке в 261.00M, что соответствует чистой рентабельности 33.7%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
AGO and AMZN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGO has higher volatility (12.40%) compared to AMZN (7.43%). In terms of maximum drawdown, AGO dropped -90.18% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGO и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор