PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGNCN с CEFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGNCN с CEFS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGNCN (AGNC Investment Corp.) is a stock, while CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) is Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Over the past 5 years, AGNCN returned 9.30%/yr vs 13.95%/yr for CEFS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AGNCN и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp. (AGNCN) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGNCN показывает доходность 4.16%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью 14.27%.

AGNCN

1 день
0.08%
1 месяц
-0.23%
С начала года
4.16%
6 месяцев
5.60%
1 год
10.38%
3 года*
11.43%
5 лет*
9.30%
10 лет*
—

CEFS

1 день
0.45%
1 месяц
4.48%
С начала года
14.27%
6 месяцев
16.98%
1 год
25.05%
3 года*
22.08%
5 лет*
13.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGNCN и CEFS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGNCN
AGNC Investment Corp.		4.16%7.77%15.21%9.13%6.33%7.91%6.01%9.80%5.20%6.32%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		14.27%16.67%23.48%20.99%-7.08%17.86%3.40%28.41%-9.97%6.06%

Correlation

The correlation between AGNCN and CEFS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2017 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGNC Investment Corp.

Saba Closed-End Funds ETF

Часто сравнивают с AGNCN:
AGNCN с JEPQAGNCN с AGNCAGNCN с VOOAGNCN с AGNCMAGNCN с PFFAAGNCN с GSBDAGNCN с ZROZ
Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с CCEFCEFS с HNDL

Доходность на риск

AGNCN vs. CEFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNCN
Ранг доходности на риск AGNCN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNCN: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNCN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNCN: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNCN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNCN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGNCN c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNCN) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGNCNCEFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.54

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.71

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.48

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

4.44

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.04

17.30

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGNCN vs. CEFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGNCN на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEFS равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNCN и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGNCNCEFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.54

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.07

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.80

-0.41

Просадки

Сравнение просадок AGNCN и CEFS

Максимальная просадка AGNCN за все время составила -53.34%, что больше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNCN и CEFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGNCNCEFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.34%

-38.99%

-14.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-5.67%

+3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.17%

-13.37%

+6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.62%

-16.85%

+3.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.06%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-3.67%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

1.45%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности AGNCN и CEFS

Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNCN) составляет 1.05%, в то время как у Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что AGNCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGNCNCEFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

3.37%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.19%

8.54%

-5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07%

9.93%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.51%

13.08%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

15.33%

+7.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNCN и CEFS

Дивидендная доходность AGNCN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что больше доходности CEFS в 7.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AGNCN
AGNC Investment Corp.		9.27%9.60%10.37%10.57%7.47%6.81%6.87%6.74%6.92%2.70%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		7.07%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%

Часто задаваемые вопросы

AGNCN and CEFS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEFS has higher volatility (3.37%) compared to AGNCN (1.05%). In terms of maximum drawdown, AGNCN dropped -53.34% vs CEFS's -38.99%.

CEFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGNCN и CEFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор