Сравнение AGNC с SBR
AGNC (AGNC Investment Corp.) and SBR (Sabine Royalty Trust) are both stocks. AGNC operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while SBR operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, AGNC returned 6.46%/yr vs 17.27%/yr for SBR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGNC и SBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGNC показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у SBR с доходностью 14.50%. За последние 10 лет акции AGNC уступали акциям SBR по среднегодовой доходности: 6.46% против 17.27% соответственно.
AGNC
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- 28.80%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 6.46%
SBR
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 14.50%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 24.23%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 25.55%
- 10 лет*
- 17.27%
Сравнение доходности по годам AGNC и SBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 1.66% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -1.78% | 13.31% | -2.46% | 23.73% |
SBR Sabine Royalty Trust | 14.50% | 14.04% | 4.06% | -13.10% | 132.08% | 60.71% | -24.24% | 15.77% | -9.61% | 34.83% |
Correlation
The correlation between AGNC and SBR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2008 г. | 0.17 |
The correlation between AGNC and SBR shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGNC:
$1.33
SBR:
$5.06
AGNC:
7.75
SBR:
15.16
AGNC:
0.02
SBR:
0.92
AGNC:
4.76
SBR:
14.54
AGNC:
$2.33B
SBR:
$57.67M
AGNC:
$2.30B
SBR:
$58.05M
AGNC:
$3.72B
SBR:
$55.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGNC vs. SBR — Ранг доходности на риск
AGNC
SBR
Сравнение AGNC c SBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGNC | SBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.31 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 2.78 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGNC | SBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.02 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.81 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.55 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.54 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок AGNC и SBR
Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, примерно равная максимальной просадке SBR в -56.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и SBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGNC | SBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.56% | -56.40% | +1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.71% | -18.54% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.04% | -18.54% | -12.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.02% | -34.56% | -17.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.56% | -50.71% | -3.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.46% | -3.16% | -7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -13.64% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | 8.74% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGNC и SBR
Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNC) составляет 5.18%, в то время как у Sabine Royalty Trust (SBR) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что AGNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGNC | SBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 5.94% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.03% | 15.79% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 23.94% | -4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.84% | 31.80% | -5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.40% | 31.31% | -5.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNC и SBR
Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.97%, что больше доходности SBR в 6.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 13.97% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
SBR Sabine Royalty Trust | 6.18% | 7.53% | 8.41% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.50% | 11.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGNC и SBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AGNC and SBR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBR has higher volatility (5.94%) compared to AGNC (5.18%). In terms of maximum drawdown, AGNC dropped -54.56% vs SBR's -56.40%.
AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGNC и SBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор