Сравнение AGNC с GOOD
AGNC (AGNC Investment Corp.) and GOOD (Gladstone Commercial Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — AGNC in REIT - Mortgage, GOOD in REIT - Diversified. Over the past 10 years, AGNC returned 6.46%/yr vs 5.50%/yr for GOOD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGNC и GOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGNC показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у GOOD с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции AGNC превзошли акции GOOD по среднегодовой доходности: 6.46% против 5.50% соответственно.
AGNC
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- 28.80%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 6.46%
GOOD
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 24.91%
- 6 месяцев
- 25.60%
- 1 год
- -3.92%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- -3.04%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение доходности по годам AGNC и GOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 1.66% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -1.78% | 13.31% | -2.46% | 23.73% |
GOOD Gladstone Commercial Corporation | 24.91% | -28.11% | 33.25% | -21.63% | -22.52% | 53.53% | -9.58% | 30.74% | -7.82% | 12.41% |
Correlation
The correlation between AGNC and GOOD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2008 г. | 0.35 |
The correlation between AGNC and GOOD shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGNC:
$1.33
GOOD:
$0.60
AGNC:
7.75
GOOD:
21.27
AGNC:
0.02
GOOD:
0.23
AGNC:
4.76
GOOD:
2.71
AGNC:
$2.33B
GOOD:
$165.74M
AGNC:
$2.30B
GOOD:
-$19.45M
AGNC:
$3.72B
GOOD:
$45.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGNC vs. GOOD — Ранг доходности на риск
AGNC
GOOD
Сравнение AGNC c GOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Gladstone Commercial Corporation (GOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGNC | GOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.99 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | -0.15 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | -0.27 | +4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGNC | GOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | -0.18 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.12 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.17 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.23 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок AGNC и GOOD
Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки GOOD в -67.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и GOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGNC | GOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.56% | -67.22% | +12.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.71% | -25.87% | +7.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.04% | -35.29% | +4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.02% | -53.30% | +1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.56% | -66.25% | +11.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.46% | -27.34% | +16.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -13.43% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | 14.72% | -8.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGNC и GOOD
Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNC) составляет 5.18%, в то время как у Gladstone Commercial Corporation (GOOD) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что AGNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGNC | GOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 7.09% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.03% | 15.89% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 21.91% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.84% | 25.06% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.40% | 32.17% | -6.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNC и GOOD
Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.97%, что больше доходности GOOD в 9.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 13.97% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
GOOD Gladstone Commercial Corporation | 9.39% | 11.25% | 7.39% | 9.06% | 8.13% | 5.83% | 8.34% | 6.86% | 8.37% | 7.12% | 7.46% | 10.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGNC и GOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Gladstone Commercial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AGNC and GOOD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOD has higher volatility (7.09%) compared to AGNC (5.18%). In terms of maximum drawdown, AGNC dropped -54.56% vs GOOD's -67.22%.
AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGNC и GOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор