Сравнение AGNC с CNC
AGNC (AGNC Investment Corp.) and CNC (Centene Corporation) are both stocks. AGNC operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while CNC operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, AGNC returned 6.63%/yr vs 6.88%/yr for CNC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGNC и CNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGNC показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у CNC с доходностью 58.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AGNC имеют среднегодовую доходность 6.63%, а акции CNC немного впереди с 6.88%.
AGNC
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 26.20%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 6.63%
CNC
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- 10.85%
- С начала года
- 58.42%
- 6 месяцев
- 59.58%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- -2.10%
- 5 лет*
- -1.64%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение доходности по годам AGNC и CNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 1.66% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -1.78% | 13.31% | -2.46% | 23.73% |
CNC Centene Corporation | 58.42% | -32.07% | -18.37% | -9.51% | -0.47% | 37.26% | -4.52% | 9.05% | 14.29% | 78.52% |
Correlation
The correlation between AGNC and CNC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2008 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
AGNC:
$11.57B
CNC:
$32.31B
AGNC:
$1.33
CNC:
-$13.07
AGNC:
4.76
CNC:
0.16
AGNC:
1.13
CNC:
1.51
AGNC:
$2.33B
CNC:
$198.10B
AGNC:
$2.30B
CNC:
$29.57B
AGNC:
$3.72B
CNC:
-$5.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGNC vs. CNC — Ранг доходности на риск
AGNC
CNC
Сравнение AGNC c CNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Centene Corporation (CNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGNC | CNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 0.32 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 0.52 | +3.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGNC и CNC
Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки CNC в -74.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и CNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGNC | CNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.56% | -74.07% | +19.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.71% | -55.50% | +36.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.04% | -68.65% | +37.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.80% | -74.07% | +22.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.56% | -74.07% | +19.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.46% | -32.95% | +22.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -22.15% | +8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 33.84% | -27.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGNC и CNC
Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNC) составляет 5.37%, в то время как у Centene Corporation (CNC) волатильность равна 11.12%. Это указывает на то, что AGNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGNC | CNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 11.12% | -5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.00% | 36.70% | -20.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 64.58% | -45.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.75% | 39.55% | -13.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 38.53% | -13.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNC и CNC
Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.97%, тогда как CNC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 13.97% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
CNC Centene Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGNC и CNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Centene Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AGNC and CNC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNC has higher volatility (11.12%) compared to AGNC (5.37%). In terms of maximum drawdown, AGNC dropped -54.56% vs CNC's -74.07%.
AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGNC и CNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор