PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGM с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGM с IVVW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGM (Federal Agricultural Mortgage Corporation) is a stock, while IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) is Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Over the past year, AGM returned 0.16% vs 20.33% for IVVW. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AGM и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGM показывает доходность 4.84%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 5.13%.

AGM

1 день
4.25%
1 месяц
6.33%
С начала года
4.84%
6 месяцев
5.52%
1 год
0.16%
3 года*
13.04%
5 лет*
16.37%
10 лет*
21.35%

IVVW

1 день
0.27%
1 месяц
1.98%
С начала года
5.13%
6 месяцев
6.73%
1 год
20.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGM и IVVW

2026 (YTD)20252024
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation		4.84%-7.96%6.97%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		5.13%11.71%12.90%

Correlation

The correlation between AGM and IVVW is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federal Agricultural Mortgage Corporation

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с AGM:
AGM с AGM-AAGM с BLDRAGM с DDSAGM с MBINAGM с NXSTAGM с RAGM с GHC
Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с VOOIVVW с IVWIVVW с SCHG

Доходность на риск

AGM vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGM
Ранг доходности на риск AGM: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGM: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGM: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGM c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGMIVVWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
2.76

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
3.82

-3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.62

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

3.51

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.01

19.38

-19.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGM vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGM на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа IVVW равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGM и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGMIVVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

2.76

-2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.08

-0.75

Просадки

Сравнение просадок AGM и IVVW

Максимальная просадка AGM за все время составила -94.63%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGM и IVVW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGMIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.63%

-16.79%

-77.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.94%

-5.81%

-26.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.54%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.62%

0.00%

-11.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.87%

-1.75%

-26.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.83%

1.05%

+15.78%

Волатильность

Сравнение волатильности AGM и IVVW

Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что AGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGMIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.18%

1.14%

+9.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.01%

6.07%

+18.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.24%

7.40%

+24.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.92%

12.65%

+17.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.52%

12.65%

+21.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGM и IVVW

Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности IVVW в 19.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation		3.35%3.42%2.84%2.30%3.37%2.84%4.31%3.35%3.84%1.84%1.82%2.03%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		19.65%18.55%13.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGM and IVVW have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGM has higher volatility (10.18%) compared to IVVW (1.14%). In terms of maximum drawdown, AGM dropped -94.63% vs IVVW's -16.79%.

IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGM и IVVW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор