Сравнение AGM с DECK
AGM (Federal Agricultural Mortgage Corporation) and DECK (Deckers Outdoor Corporation) are both stocks. AGM operates in Credit Services (Financial Services), while DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AGM returned 21.91%/yr vs 28.83%/yr for DECK. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGM и DECK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGM показывает доходность 4.83%, что значительно ниже, чем у DECK с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции AGM уступали акциям DECK по среднегодовой доходности: 21.91% против 28.83% соответственно.
AGM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 1.50%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 15.52%
- 10 лет*
- 21.91%
DECK
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 19.86%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 28.83%
Сравнение доходности по годам AGM и DECK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 4.83% | -7.96% | 6.08% | 74.61% | -5.83% | 72.62% | -6.60% | 43.16% | -20.38% | 39.64% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 9.80% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
Correlation
The correlation between AGM and DECK is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.22 |
The correlation between AGM and DECK shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGM:
$24.06
DECK:
$6.98
AGM:
7.57
DECK:
16.31
AGM:
0.56
DECK:
0.59
AGM:
1.18
DECK:
3.05
AGM:
$1.35B
DECK:
$5.47B
AGM:
$295.93M
DECK:
$3.16B
AGM:
$192.59M
DECK:
$1.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGM vs. DECK — Ранг доходности на риск
AGM
DECK
Сравнение AGM c DECK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGM | DECK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.06 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.16 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 0.34 | -0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGM и DECK
Максимальная просадка AGM за все время составила -94.63%, примерно равная максимальной просадке DECK в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGM и DECK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGM | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.63% | -94.36% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.94% | -35.81% | +3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.54% | -64.35% | +31.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -64.35% | +31.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.30% | -64.35% | +11.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.62% | -48.98% | +37.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.85% | -40.35% | +12.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.93% | 16.87% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGM и DECK
Текущая волатильность для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) составляет 9.43%, в то время как у Deckers Outdoor Corporation (DECK) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что AGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGM | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 10.35% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.30% | 31.08% | -5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.34% | 45.42% | -13.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.00% | 43.98% | -13.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.55% | 42.47% | -7.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGM и DECK
Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, тогда как DECK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 3.35% | 3.42% | 2.84% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGM и DECK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Agricultural Mortgage Corporation и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGM и DECK
AGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
AGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
AGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.83M при выручке в 415.96M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
AGM and DECK have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DECK has higher volatility (10.35%) compared to AGM (9.43%). In terms of maximum drawdown, AGM dropped -94.63% vs DECK's -94.36%.
DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGM и DECK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор