Сравнение AGM с CELH
AGM (Federal Agricultural Mortgage Corporation) and CELH (Celsius Holdings, Inc.) are both stocks. AGM operates in Credit Services (Financial Services), while CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AGM returned 21.91%/yr vs 42.47%/yr for CELH. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGM и CELH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGM показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у CELH с доходностью -36.20%. За последние 10 лет акции AGM уступали акциям CELH по среднегодовой доходности: 21.91% против 42.47% соответственно.
AGM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 1.50%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 15.52%
- 10 лет*
- 21.91%
CELH
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- -36.20%
- 6 месяцев
- -33.44%
- 1 год
- -29.11%
- 3 года*
- -16.34%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 42.47%
Сравнение доходности по годам AGM и CELH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 4.83% | -7.96% | 6.08% | 74.61% | -5.83% | 72.62% | -6.60% | 43.16% | -20.38% | 39.64% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -36.20% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
Correlation
The correlation between AGM and CELH is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.18 |
The correlation between AGM and CELH shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGM:
$24.06
CELH:
$0.61
AGM:
7.57
CELH:
47.66
AGM:
0.56
CELH:
0.05
AGM:
1.18
CELH:
2.39
AGM:
$1.35B
CELH:
$2.97B
AGM:
$295.93M
CELH:
$1.47B
AGM:
$192.59M
CELH:
$274.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGM vs. CELH — Ранг доходности на риск
AGM
CELH
Сравнение AGM c CELH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGM | CELH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.94 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.53 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | -1.01 | +0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGM и CELH
Максимальная просадка AGM за все время составила -94.63%, что больше максимальной просадки CELH в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGM и CELH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGM | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.63% | -77.86% | -16.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.94% | -57.22% | +25.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.54% | -77.86% | +45.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -77.86% | +45.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.30% | -77.86% | +24.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.62% | -69.64% | +58.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.85% | -27.92% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.93% | 30.17% | -13.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGM и CELH
Текущая волатильность для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) составляет 9.43%, в то время как у Celsius Holdings, Inc. (CELH) волатильность равна 16.40%. Это указывает на то, что AGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CELH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGM | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 16.40% | -6.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.30% | 37.07% | -11.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.34% | 56.39% | -24.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.00% | 65.27% | -35.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.55% | 68.91% | -34.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGM и CELH
Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, тогда как CELH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 3.35% | 3.42% | 2.84% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGM и CELH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Agricultural Mortgage Corporation и Celsius Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGM и CELH
AGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
AGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
AGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.83M при выручке в 415.96M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
AGM and CELH have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELH has higher volatility (16.40%) compared to AGM (9.43%). In terms of maximum drawdown, AGM dropped -94.63% vs CELH's -77.86%.
AGM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGM и CELH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор