PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGGY с XLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGGY с XLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

AGGY и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGGY - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Yield Enhanced. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AGGY и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGGY и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund		-0.23%7.38%1.82%7.29%-15.26%-1.72%5.87%11.77%-1.70%5.20%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		8.77%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, AGGY показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции AGGY уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 1.82% против 9.79% соответственно.

AGGY

1 день
0.06%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.37%
1 год
4.38%
3 года*
4.24%
5 лет*
0.27%
10 лет*
1.82%

XLU

1 день
0.48%
1 месяц
-1.98%
С начала года
8.77%
6 месяцев
6.26%
1 год
19.98%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund

Utilities Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с AGGY:
AGGY с AGGAGGY с SCHDAGGY с PUTWAGGY с PGHYAGGY с IBHDAGGY с QQQAGGY с SPY
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Сравнение комиссий AGGY и XLU

AGGY берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XLU в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund

Доходность на риск

AGGY vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGGY
Ранг доходности на риск AGGY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGGY c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGGYXLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.27

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.73

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.21

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

5.31

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGGY vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGGY на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGY и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGGYXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.27

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.64

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.51

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.41

-0.04

Корреляция

Корреляция между AGGY и XLU составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGY и XLU

Дивидендная доходность AGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности XLU в 2.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund		4.49%4.48%4.38%3.78%2.77%2.10%2.96%3.02%3.36%2.78%3.19%1.27%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.58%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Просадки

Сравнение просадок AGGY и XLU

Максимальная просадка AGGY за все время составила -20.98%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGY и XLU.

Загрузка...

Показатели просадок

AGGYXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-51.98%

+31.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-9.18%

+6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.60%

-25.26%

+4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.98%

-36.07%

+15.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-2.72%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-10.26%

+5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

3.82%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности AGGY и XLU

Текущая волатильность для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) составляет 1.91%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что AGGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGGYXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

5.09%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

10.36%

-7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.09%

15.79%

-10.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

17.18%

-11.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

19.21%

-13.73%