Сравнение AGGY с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
AGGY и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGGY - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Yield Enhanced. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGGY или AGG.
Основные характеристики
| AGGY | AGG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.02% | -3.30% |
| Дох-ть за 1 год | 0.14% | -1.45% |
| Дох-ть за 3 года | -3.75% | -3.62% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.36% | -0.21% |
| Коэф-т Шарпа | -0.01 | -0.26 |
| Дневная вол-ть | 6.22% | 6.91% |
| Макс. просадка | -20.98% | -18.43% |
| Current Drawdown | -13.73% | -13.08% |
Корреляция
Корреляция между AGGY и AGG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AGGY и AGG
С начала года, AGGY показывает доходность -3.02%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью -3.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGGY и AGG
AGGY берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGGY c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGY и AGG
Дивидендная доходность AGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности AGG в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 4.16% | 3.78% | 2.77% | 2.10% | 2.96% | 3.02% | 3.36% | 2.78% | 3.18% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.41% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок AGGY и AGG
Максимальная просадка AGGY за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGY и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGGY и AGG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеют волатильность 1.77% и 1.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.