PortfoliosLab logo
Сравнение AGGY с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AGGY и AGG составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности AGGY и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

13.00%14.00%15.00%16.00%17.00%18.00%19.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.94%
17.22%
AGGY
AGG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGGY:

1.13

AGG:

1.31

Коэф-т Сортино

AGGY:

1.63

AGG:

1.91

Коэф-т Омега

AGGY:

1.21

AGG:

1.23

Коэф-т Кальмара

AGGY:

0.48

AGG:

0.54

Коэф-т Мартина

AGGY:

3.32

AGG:

3.38

Индекс Язвы

AGGY:

2.01%

AGG:

2.09%

Дневная вол-ть

AGGY:

5.88%

AGG:

5.38%

Макс. просадка

AGGY:

-20.98%

AGG:

-18.43%

Текущая просадка

AGGY:

-7.55%

AGG:

-6.44%

Доходность по периодам

С начала года, AGGY показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 2.74%.


AGGY

С начала года

2.07%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

1.36%

1 год

7.01%

5 лет

-0.77%

10 лет

N/A

AGG

С начала года

2.74%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

1.95%

1 год

7.41%

5 лет

-0.71%

10 лет

1.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AGGY и AGG

AGGY берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии AGGY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGGY: 0.12%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGG: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGGY и AGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGGY
Ранг риск-скорректированной доходности AGGY, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGGY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

AGG
Ранг риск-скорректированной доходности AGG, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGGY c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AGGY, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AGGY: 1.13
AGG: 1.31
Коэффициент Сортино AGGY, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AGGY: 1.63
AGG: 1.91
Коэффициент Омега AGGY, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AGGY: 1.21
AGG: 1.23
Коэффициент Кальмара AGGY, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AGGY: 0.48
AGG: 0.54
Коэффициент Мартина AGGY, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AGGY: 3.32
AGG: 3.38

Показатель коэффициента Шарпа AGGY на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGY и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.13
1.31
AGGY
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGY и AGG

Дивидендная доходность AGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности AGG в 3.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund
4.49%4.38%3.78%2.77%2.10%2.96%3.02%3.36%2.78%3.19%1.27%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.76%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%

Просадки

Сравнение просадок AGGY и AGG

Максимальная просадка AGGY за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGY и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-11.00%-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.55%
-6.44%
AGGY
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности AGGY и AGG

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что AGGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.11%
2.25%
AGGY
AGG