PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGGY с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGGY с AGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

AGGY и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGGY - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Yield Enhanced. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AGGY и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGGY и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund		-0.23%7.38%1.82%7.29%-15.26%-1.72%5.87%11.77%-1.70%5.20%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, AGGY показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции AGGY превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 1.82% против 1.66% соответственно.

AGGY

1 день
0.06%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.37%
1 год
4.38%
3 года*
4.24%
5 лет*
0.27%
10 лет*
1.82%

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с AGGY:
AGGY с SCHDAGGY с PUTWAGGY с PGHYAGGY с IBHDAGGY с QQQAGGY с SPYAGGY с SPYI
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGU.L

Сравнение комиссий AGGY и AGG

AGGY берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

AGGY vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGGY
Ранг доходности на риск AGGY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGGY c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGGYAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.93

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.76

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

4.89

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGGY vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGGY на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGY и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGGYAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.93

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.04

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.31

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.60

-0.22

Корреляция

Корреляция между AGGY и AGG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGY и AGG

Дивидендная доходность AGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности AGG в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund		4.49%4.48%4.38%3.78%2.77%2.10%2.96%3.02%3.36%2.78%3.19%1.27%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок AGGY и AGG

Максимальная просадка AGGY за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGY и AGG.

Загрузка...

Показатели просадок

AGGYAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-18.43%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-2.52%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.60%

-17.82%

-2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.98%

-18.43%

-2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-2.30%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-2.71%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.91%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AGGY и AGG

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что AGGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGGYAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

1.67%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

2.55%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.09%

4.37%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

6.07%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

5.39%

+0.09%