PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGGY с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGGY с VTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

AGGY и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGGY - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Yield Enhanced. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AGGY и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGGY и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund		-0.23%7.38%1.82%7.29%-15.26%-1.72%5.87%11.77%-1.70%5.20%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.29%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Доходность по периодам

С начала года, AGGY показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции AGGY уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.82% против 13.69% соответственно.

AGGY

1 день
0.06%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.37%
1 год
4.38%
3 года*
4.24%
5 лет*
0.27%
10 лет*
1.82%

VTI

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.26%
1 год
18.60%
3 года*
18.14%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с AGGY:
AGGY с AGGAGGY с SCHDAGGY с PUTWAGGY с PGHYAGGY с IBHDAGGY с QQQAGGY с SPY
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Сравнение комиссий AGGY и VTI

AGGY берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

AGGY vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGGY
Ранг доходности на риск AGGY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGGY c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGGYVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.98

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.52

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.54

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

7.30

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGGY vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGGY на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGY и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGGYVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.98

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.61

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.75

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.48

-0.10

Корреляция

Корреляция между AGGY и VTI составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGY и VTI

Дивидендная доходность AGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности VTI в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund		4.49%4.48%4.38%3.78%2.77%2.10%2.96%3.02%3.36%2.78%3.19%1.27%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок AGGY и VTI

Максимальная просадка AGGY за все время составила -20.98%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGY и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

AGGYVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-55.45%

+34.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-12.30%

+9.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.60%

-25.36%

+4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.98%

-35.00%

+14.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-5.54%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-8.08%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

2.60%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AGGY и VTI

Текущая волатильность для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) составляет 1.91%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что AGGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGGYVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

5.48%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

9.75%

-6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.09%

19.02%

-13.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

17.41%

-11.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

18.29%

-12.81%