Сравнение AGGY с HTAB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB).
AGGY и HTAB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGGY - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Yield Enhanced. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. HTAB - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности AGGY и HTAB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGGY и HTAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | -0.23% | 7.38% | 1.82% | 7.29% | -15.26% | -1.72% | 5.87% | 11.77% | 1.10% |
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | 0.51% | 2.86% | 1.52% | 7.16% | -8.33% | -0.12% | 5.41% | 7.86% | 1.43% |
Доходность по периодам
С начала года, AGGY показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у HTAB с доходностью 0.51%.
AGGY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 1.82%
HTAB
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGGY и HTAB
AGGY берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии HTAB в 0.39%.
Доходность на риск
AGGY vs. HTAB — Ранг доходности на риск
AGGY
HTAB
Сравнение AGGY c HTAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGGY | HTAB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.59 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 0.81 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.77 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 1.92 | +2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGGY | HTAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.59 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.12 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.42 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между AGGY и HTAB составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGY и HTAB
Дивидендная доходность AGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности HTAB в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 4.49% | 4.48% | 4.38% | 3.78% | 2.77% | 2.10% | 2.96% | 3.02% | 3.36% | 2.78% | 3.19% | 1.27% |
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | 3.92% | 3.88% | 3.57% | 3.21% | 2.26% | 2.18% | 1.64% | 2.77% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGGY и HTAB
Максимальная просадка AGGY за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки HTAB в -14.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGY и HTAB.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGGY | HTAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.98% | -14.76% | -6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -4.51% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.60% | -14.76% | -5.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -1.81% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -2.93% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.81% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGY и HTAB
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что AGGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGGY | HTAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 1.69% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 2.57% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.09% | 5.66% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.05% | 5.70% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 5.19% | +0.29% |