Сравнение AGGY с FSEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC).
AGGY и FSEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGGY - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Yield Enhanced. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. FSEC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AGGY и FSEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGGY и FSEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | -0.23% | 7.38% | 1.82% | 7.29% | -15.26% | 1.71% |
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 0.46% | 8.33% | 2.40% | 5.22% | -12.62% | -0.49% |
Доходность по периодам
С начала года, AGGY показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у FSEC с доходностью 0.46%.
AGGY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 1.82%
FSEC
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGGY и FSEC
AGGY берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FSEC в 0.36%.
Доходность на риск
AGGY vs. FSEC — Ранг доходности на риск
AGGY
FSEC
Сравнение AGGY c FSEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGGY | FSEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.75 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.09 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.34 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 3.65 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGGY | FSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.75 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.07 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.06 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между AGGY и FSEC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGY и FSEC
Дивидендная доходность AGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности FSEC в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 4.49% | 4.48% | 4.38% | 3.78% | 2.77% | 2.10% | 2.96% | 3.02% | 3.36% | 2.78% | 3.19% | 1.27% |
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 4.43% | 4.22% | 3.22% | 3.41% | 2.21% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGGY и FSEC
Максимальная просадка AGGY за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки FSEC в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGY и FSEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGGY | FSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.98% | -17.97% | -3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -4.08% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.60% | -17.97% | -2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -1.60% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -6.81% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.50% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGY и FSEC
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) имеют волатильность 1.91% и 1.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGGY | FSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 1.90% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 3.38% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.09% | 6.42% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.05% | 6.72% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 6.68% | -1.20% |