PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGGY с FBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGGY с FBND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGGY (WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - AGGY is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg US Aggregate Yield Enhanced, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. AGGY is passively managed, while FBND is actively managed. Over the past 10 years, AGGY returned 1.75%/yr vs 2.57%/yr for FBND. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AGGY charges 0.12%/yr vs 0.36%/yr for FBND.

Доходность

Сравнение доходности AGGY и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AGGY показывает доходность 0.60%, а FBND немного выше – 0.61%. За последние 10 лет акции AGGY уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 1.75% против 2.57% соответственно.

AGGY

1 день
0.20%
1 месяц
0.43%
С начала года
0.60%
6 месяцев
0.62%
1 год
5.43%
3 года*
4.74%
5 лет*
0.16%
10 лет*
1.75%

FBND

1 день
0.11%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.60%
1 год
5.08%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.86%
10 лет*
2.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGGY и FBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund		0.60%7.38%1.82%7.29%-15.26%-1.72%5.87%11.77%-1.70%5.20%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.61%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%9.82%-0.57%3.52%

Correlation

The correlation between AGGY and FBND is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2015 г.

0.85

The correlation between AGGY and FBND shifts across timeframes, from 0.85 (all time) to 0.96 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с AGGY:
AGGY с AGGAGGY с SCHDAGGY с PGHYAGGY с PUTWAGGY с IBHDAGGY с SPYAGGY с QQQ
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Доходность на риск

AGGY vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGGY
Ранг доходности на риск AGGY: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGY: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGGY c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGGYFBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.34

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
1.97

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

1.91

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.69

5.77

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGGY vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGGY на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGY и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGGYFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.34

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.15

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.42

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.45

-0.06

Просадки

Сравнение просадок AGGY и FBND

Максимальная просадка AGGY за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGY и FBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGGYFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-17.25%

-3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-2.66%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.40%

-5.94%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.60%

-17.25%

-3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.98%

-17.25%

-3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-1.32%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-3.35%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.88%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AGGY и FBND

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что AGGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGGYFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

1.26%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.05%

2.73%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

3.86%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.07%

5.92%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.49%

6.09%

-0.60%

Сравнение комиссий AGGY и FBND

AGGY берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGY и FBND

Дивидендная доходность AGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности FBND в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund		4.48%4.48%4.38%3.78%2.77%2.10%2.96%3.02%3.36%2.78%3.19%1.27%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.70%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, AGGY and FBND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AGGY has higher volatility (1.40%) compared to FBND (1.26%). In terms of maximum drawdown, AGGY dropped -20.98% vs FBND's -17.25%.

On 10-year performance, FBND leads with 2.57% vs 1.75% for AGGY. On fees, AGGY is cheaper at 0.12% per year. On volatility, FBND has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FBND has performed better with a 2.57% return vs 1.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGGY is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.36% for FBND.

FBND has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 4.48% for AGGY.

AGGY is categorized as Intermediate Core Bond, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: WisdomTree and Fidelity. Their fees differ too: 0.12% for AGGY and 0.36% for FBND.

FBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGGY и FBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор