Сравнение AGGY с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
AGGY и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGGY - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Yield Enhanced. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AGGY и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGGY и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 0.14% | 7.38% | 1.82% | 7.29% | -15.26% | -1.72% | 5.87% | 11.77% | -1.70% | 5.20% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.34% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | -0.57% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, AGGY показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции AGGY уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 1.86% против 2.80% соответственно.
AGGY
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 1.86%
FBND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGGY и FBND
AGGY берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
AGGY vs. FBND — Ранг доходности на риск
AGGY
FBND
Сравнение AGGY c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGGY | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.08 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.51 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.71 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 5.27 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGGY | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.08 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.18 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.46 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.45 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между AGGY и FBND составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGY и FBND
Дивидендная доходность AGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности FBND в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 4.48% | 4.48% | 4.38% | 3.78% | 2.77% | 2.10% | 2.96% | 3.02% | 3.36% | 2.78% | 3.19% | 1.27% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.72% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок AGGY и FBND
Максимальная просадка AGGY за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGY и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGGY | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.98% | -17.25% | -3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -2.79% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.60% | -17.25% | -3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.98% | -17.25% | -3.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -1.59% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -3.38% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.90% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGY и FBND
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что AGGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGGY | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 1.68% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 2.62% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.10% | 4.44% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.05% | 5.90% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 6.08% | -0.60% |