PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGGY с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGGY с FAAR

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

AGGY (WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AGGY is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg US Aggregate Yield Enhanced, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. AGGY is passively managed, while FAAR is actively managed. Over the past 10 years, AGGY returned 1.69%/yr vs 4.79%/yr for FAAR. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. AGGY charges 0.12%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности AGGY и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGGY показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 20.23%. За последние 10 лет акции AGGY уступали акциям FAAR по среднегодовой доходности: 1.69% против 4.79% соответственно.

AGGY

1 день
-0.28%
1 месяц
0.65%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.95%
3 года*
4.64%
5 лет*
0.04%
10 лет*
1.69%

FAAR

1 день
-0.05%
1 месяц
-4.34%
С начала года
20.23%
6 месяцев
19.92%
1 год
26.86%
3 года*
10.91%
5 лет*
7.89%
10 лет*
4.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGGY и FAAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund		0.54%7.38%1.82%7.29%-15.26%-1.72%5.87%11.77%-1.70%5.20%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		20.23%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-9.17%5.00%

Correlation

The correlation between AGGY and FAAR is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2016 г.

-0.05

Over the past year, the inverse relationship between AGGY and FAAR has strengthened: their correlation has moved from -0.05 to -0.26, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с AGGY:
AGGY с AGGAGGY с SCHDAGGY с PGHYAGGY с PUTWAGGY с SPYAGGY с IBHDAGGY с QQQ
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с ETH-USDFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

AGGY vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGGY
Ранг доходности на риск AGGY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGY: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGGY c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGGYFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.02

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.89

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

4.75

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.00

14.70

-9.69

AGGY vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGGY на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGY и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGGY и FAAR

Максимальная просадка AGGY за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGY и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGGYFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-18.03%

-2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-5.68%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.40%

-11.54%

+6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.60%

-18.03%

-2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.98%

-18.03%

-2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-5.43%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-7.82%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.89%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности AGGY и FAAR

Текущая волатильность для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) составляет 1.14%, в то время как у First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что AGGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGGYFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

2.47%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.15%

9.68%

-6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18%

13.37%

-9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.08%

12.95%

-6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.50%

11.53%

-6.03%

Сравнение комиссий AGGY и FAAR

AGGY берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGY и FAAR

Дивидендная доходность AGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности FAAR в 9.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund		4.48%4.48%4.38%3.78%2.77%2.10%2.96%3.02%3.36%2.78%3.19%1.27%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.57%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGGY and FAAR have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAAR has higher volatility (2.47%) compared to AGGY (1.14%). In terms of maximum drawdown, AGGY dropped -20.98% vs FAAR's -18.03%.

On 10-year performance, FAAR leads with 4.79% vs 1.69% for AGGY. On fees, AGGY is cheaper at 0.12% per year. On volatility, AGGY has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAAR has performed better with a 4.79% return vs 1.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGGY is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.57%, compared with 4.48% for AGGY.

AGGY is categorized as Intermediate Core Bond, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.12% for AGGY and 0.95% for FAAR.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGGY и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор