PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGGY с BNDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGGY с BNDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).

AGGY и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGGY - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Yield Enhanced. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AGGY и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGGY и BNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund		-0.23%7.38%1.82%7.29%-15.26%-1.72%5.87%11.77%-1.70%5.20%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		0.02%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.40%

Доходность по периодам

С начала года, AGGY показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 0.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AGGY имеют среднегодовую доходность 1.82%, а акции BNDX немного отстают с 1.75%.

AGGY

1 день
0.06%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.37%
1 год
4.38%
3 года*
4.24%
5 лет*
0.27%
10 лет*
1.82%

BNDX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.65%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.27%
1 год
2.71%
3 года*
3.88%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund

Vanguard Total International Bond ETF

Часто сравнивают с AGGY:
AGGY с AGGAGGY с SCHDAGGY с PUTWAGGY с PGHYAGGY с IBHDAGGY с QQQAGGY с SPY
Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с IGOVBNDX с FBIIXBNDX с VWOB

Сравнение комиссий AGGY и BNDX

AGGY берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF

Доходность на риск

AGGY vs. BNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGGY
Ранг доходности на риск AGGY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGGY c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGGYBNDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.85

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.01

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

4.10

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGGY vs. BNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGGY на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGY и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGGYBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.85

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.04

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.43

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.61

-0.23

Корреляция

Корреляция между AGGY и BNDX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGY и BNDX

Дивидендная доходность AGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что сопоставимо с доходностью BNDX в 4.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund		4.49%4.48%4.38%3.78%2.77%2.10%2.96%3.02%3.36%2.78%3.19%1.27%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.46%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%

Просадки

Сравнение просадок AGGY и BNDX

Максимальная просадка AGGY за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGY и BNDX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGGYBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-16.23%

-4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-2.93%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.60%

-15.86%

-4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.98%

-16.23%

-4.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-1.99%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-3.10%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.72%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности AGGY и BNDX

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что AGGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGGYBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

1.74%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

2.29%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.09%

3.21%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

4.81%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

4.05%

+1.43%