PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGGY с BFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGGY с BFIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGGY (WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund) and BFIX (Build Bond Innovation ETF) are both Intermediate Core Bond funds. AGGY is passively managed, while BFIX is actively managed. Over the past 3 years, AGGY returned 4.74%/yr vs 7.78%/yr for BFIX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. AGGY charges 0.12%/yr vs 0.45%/yr for BFIX.

Доходность

Сравнение доходности AGGY и BFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и Build Bond Innovation ETF (BFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGGY показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у BFIX с доходностью 1.35%.

AGGY

1 день
0.20%
1 месяц
0.43%
С начала года
0.60%
6 месяцев
0.62%
1 год
5.43%
3 года*
4.74%
5 лет*
0.16%
10 лет*
1.75%

BFIX

1 день
0.08%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.35%
6 месяцев
1.57%
1 год
4.53%
3 года*
7.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGGY и BFIX

2026 (YTD)2025202420232022
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund		0.60%7.38%1.82%7.29%-11.20%
BFIX
Build Bond Innovation ETF		1.35%5.91%12.95%4.97%-6.82%

Correlation

The correlation between AGGY and BFIX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.48

The correlation between AGGY and BFIX shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund

Build Bond Innovation ETF

Часто сравнивают с AGGY:
AGGY с AGGAGGY с SCHDAGGY с PGHYAGGY с PUTWAGGY с IBHDAGGY с SPYAGGY с QQQ
Часто сравнивают с BFIX:
BFIX с OOSPBFIX с USDXBFIX с NPFIBFIX с KPROBFIX с SPCZBFIX с SGOVBFIX с XONE

Доходность на риск

AGGY vs. BFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGGY
Ранг доходности на риск AGGY: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGY: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BFIX
Ранг доходности на риск BFIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGGY c BFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и Build Bond Innovation ETF (BFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGGYBFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.58

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.41

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

4.82

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.69

11.68

-5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGGY vs. BFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGGY на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BFIX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGY и BFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGGYBFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.58

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.85

-0.47

Просадки

Сравнение просадок AGGY и BFIX

Максимальная просадка AGGY за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки BFIX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGY и BFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGGYBFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-8.03%

-12.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-0.94%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.40%

-4.05%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-0.32%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-2.75%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.39%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AGGY и BFIX

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с Build Bond Innovation ETF (BFIX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что AGGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGGYBFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

0.89%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.05%

1.73%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

2.89%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.07%

4.77%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.49%

4.77%

+0.72%

Сравнение комиссий AGGY и BFIX

AGGY берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BFIX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGY и BFIX

Дивидендная доходность AGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности BFIX в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund		4.48%4.48%4.38%3.78%2.77%2.10%2.96%3.02%3.36%2.78%3.19%1.27%
BFIX
Build Bond Innovation ETF		3.52%3.73%4.38%4.30%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGGY and BFIX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGGY has higher volatility (1.40%) compared to BFIX (0.89%). In terms of maximum drawdown, AGGY dropped -20.98% vs BFIX's -8.03%.

On 3-year performance, BFIX leads with 7.78% vs 4.74% for AGGY. On fees, AGGY is cheaper at 0.12% per year. On volatility, BFIX has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BFIX has performed better with a 7.78% return vs 4.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGGY is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for BFIX.

AGGY has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 3.52% for BFIX.

They also come from different issuers: WisdomTree and Build. Their fees differ too: 0.12% for AGGY and 0.45% for BFIX.

BFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGGY и BFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор