PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AGGH с RISR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AGGH и RISR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGGH показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у RISR с доходностью 2.73%.


AGGH

1 день
0.25%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.07%
1 год
8.03%
3 года*
4.86%
5 лет*
10 лет*

RISR

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.41%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.18%
1 год
3.80%
3 года*
10.70%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGGH и RISR


2026 (YTD)2025202420232022
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF
0.73%8.23%1.97%8.47%-8.47%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
2.73%4.63%24.20%7.02%9.52%

Correlation

The correlation between AGGH and RISR is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2022 г.

-0.39

The correlation between AGGH and RISR shifts across timeframes, from -0.39 (all time) to -0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Aggregate Bond ETF

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

Доходность на риск

AGGH vs. RISR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGGH
Ранг доходности на риск AGGH: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH: 4747
Ранг коэф-та Мартина

RISR
Ранг доходности на риск RISR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISR: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGGH c RISR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGGHRISRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.12

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

1.47

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

3.47

+4.11

AGGH vs. RISR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGGH на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа RISR равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGH и RISR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AGGHRISRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.70

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.23

-0.96

Просадки

Сравнение просадок AGGH и RISR

Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и RISR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AGGHRISRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-14.31%

+1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-2.61%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.67%

-8.07%

-0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-0.76%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-2.18%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.11%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AGGH и RISR

Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что AGGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AGGHRISRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.27%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.33%

4.03%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.11%

5.43%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.45%

11.85%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.45%

11.85%

-3.40%

Сравнение комиссий AGGH и RISR

AGGH берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии RISR в 1.13%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGH и RISR

Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности RISR в 5.93%


ПозицияTTM20252024202320222021
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF
7.51%7.54%8.97%9.51%2.11%0.00%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
5.93%5.95%5.67%7.96%4.26%0.30%

Часто задаваемые вопросы


AGGH and RISR have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGGH has higher volatility (1.55%) compared to RISR (1.27%). In terms of maximum drawdown, AGGH dropped -13.26% vs RISR's -14.31%.

On 3-year performance, RISR leads with 10.70% vs 4.86% for AGGH. On fees, AGGH is cheaper at 0.33% per year. On volatility, RISR has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RISR has performed better with a 10.70% return vs 4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGGH is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 1.13% for RISR.

AGGH has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 5.93% for RISR.

AGGH is categorized as Intermediate Core Bond, while RISR is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Simplify and FolioBeyond. Their fees differ too: 0.33% for AGGH and 1.13% for RISR.

AGGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGGH и RISR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор