Сравнение AGGH с RISR
AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) and RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while RISR is a Nontraditional Bonds fund actively managed by FolioBeyond. Both are actively managed. Over the past 3 years, AGGH returned 4.86%/yr vs 10.70%/yr for RISR. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. AGGH charges 0.33%/yr vs 1.13%/yr for RISR.
Доходность
Сравнение доходности AGGH и RISR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGGH показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у RISR с доходностью 2.73%.
AGGH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RISR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 2.73%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGGH и RISR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.73% | 8.23% | 1.97% | 8.47% | -8.47% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 2.73% | 4.63% | 24.20% | 7.02% | 9.52% |
Correlation
The correlation between AGGH and RISR is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2022 г. | -0.39 |
The correlation between AGGH and RISR shifts across timeframes, from -0.39 (all time) to -0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGGH vs. RISR — Ранг доходности на риск
AGGH
RISR
Сравнение AGGH c RISR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGGH | RISR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.12 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 1.47 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 3.47 | +4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGGH | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.70 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.23 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок AGGH и RISR
Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и RISR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGGH | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -14.31% | +1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -2.61% | -0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.67% | -8.07% | -0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -0.76% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -2.18% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.11% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGH и RISR
Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что AGGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGGH | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.27% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.33% | 4.03% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.11% | 5.43% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.45% | 11.85% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.45% | 11.85% | -3.40% |
Сравнение комиссий AGGH и RISR
AGGH берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии RISR в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGH и RISR
Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности RISR в 5.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.51% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% | 0.00% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.93% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
AGGH and RISR have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGGH has higher volatility (1.55%) compared to RISR (1.27%). In terms of maximum drawdown, AGGH dropped -13.26% vs RISR's -14.31%.
On 3-year performance, RISR leads with 10.70% vs 4.86% for AGGH. On fees, AGGH is cheaper at 0.33% per year. On volatility, RISR has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RISR has performed better with a 10.70% return vs 4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGGH is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 1.13% for RISR.
AGGH has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 5.93% for RISR.
AGGH is categorized as Intermediate Core Bond, while RISR is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Simplify and FolioBeyond. Their fees differ too: 0.33% for AGGH and 1.13% for RISR.
AGGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGGH и RISR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор