Сравнение AGGH с RISR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR).
AGGH и RISR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AGGH и RISR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGGH и RISR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.04% | 8.23% | 1.97% | 8.47% | -8.47% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 1.80% | 4.63% | 24.20% | 7.02% | 9.52% |
Доходность по периодам
С начала года, AGGH показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у RISR с доходностью 1.80%.
AGGH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RISR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGGH и RISR
AGGH берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии RISR в 1.13%.
Доходность на риск
AGGH vs. RISR — Ранг доходности на риск
AGGH
RISR
Сравнение AGGH c RISR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGGH | RISR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.99 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.44 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 2.20 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 4.70 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGGH | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.99 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.25 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между AGGH и RISR составляет -0.39. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGH и RISR
Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности RISR в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.57% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% | 0.00% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.93% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок AGGH и RISR
Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и RISR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGGH | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -14.31% | +1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.50% | -2.61% | -3.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -0.36% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -2.25% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 1.22% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGH и RISR
Текущая волатильность для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) составляет 1.87%, в то время как у FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что AGGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGGH | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 2.03% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.49% | 4.02% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.56% | 6.45% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.57% | 12.04% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 12.04% | -3.47% |